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国家自然科学基金(G79790130)

作品数：4 被引量：171H指数：4
相关作者：马超群李红权徐山鹰杨晓光张银旗更多>>
相关机构：湖南大学湘财证券有限责任公司中国科学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金湖南省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇风险管理
  • 2篇证券
  • 2篇证券市场
  • 2篇金融
  • 2篇风险价值方法
  • 1篇支付
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险度量
  • 1篇金融市场
  • 1篇价格行为
  • 1篇股票
  • 1篇股票价格
  • 1篇股票价格行为
  • 1篇红利
  • 1篇红利支付
  • 1篇风险度

机构

  • 4篇湖南大学
  • 2篇湘财证券有限...
  • 1篇中国科学院
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 4篇马超群
  • 3篇李红权
  • 2篇杨晓光
  • 2篇张银旗
  • 2篇徐山鹰
  • 1篇李晖
  • 1篇陈牡妙

传媒

  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇预测
  • 1篇中国管理科学

年份

  • 3篇2001
  • 1篇1999
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
风险价值方法及其实证研究被引量：51
2001年
本文详细讨论了风险价值模型 ,并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法 ,它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究 ,表明该方法优于目前流行的RiskMetrics方法。
马超群李红权周恩杨晓光徐山鹰张银旗
关键词：风险管理证券市场实证研究
风险价值方法在金融风险度量中的应用被引量：58
2001年
风险价值方法 (Value- at- Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk
马超群李红权张银旗
关键词：风险管理金融风险度量证券市场
风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用被引量：63
2001年
风险价值模型 ( Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型 .本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk
马超群李红权李红权徐山鹰杨晓光
关键词：风险管理金融市场
Black-Scholes期权定价的修正模型被引量：11
1999年
马超群陈牡妙
关键词：期权股票价格行为红利支付
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