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广西研究生教育创新计划(2008106020701M233)
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
相关作者:
阳小红
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广西师范大学
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发文基金:
广西研究生教育创新计划
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分数布朗运动
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广西师范大学
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阳小红
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1篇
2009
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分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价
被引量:6
2009年
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,使用偏微分方程的方法推导了几何平均亚式期权的定价问题。
阳小红
关键词:
分数布朗运动
几何平均亚式期权
偏微分方程
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