国家自然科学基金(79870090)
- 作品数：7 被引量：162H指数：6
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- 具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型被引量：66
- 2001年
- 研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 .提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建利率风险管理的目标规划模型 .计算实例表明 ,与久期缺口模型相比 。
- 王春峰张伟等
- 关键词：利率风险隐含期权商业银行
- 具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解被引量：29
- 2002年
- 引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本。
- 王春峰杨建林赵欣
- 关键词：交易成本证券市场遗传算法
- 基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理被引量：34
- 2001年
- 基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 。
- 王春峰张伟
- 关键词：隐含期权有效久期商业银行利率风险管理
- 含有违约风险的利率风险管理被引量：12
- 2006年
- 旨在解决含有违约风险的利率风险管理问题,指出了在商业银行资产负债管理中含有违约风险债券利率风险管理问题研究的必要性,获得了违约风险债券久期的一般公式,建立了含有对违约风险的控制、平均绝对离差约束、平衡表其它相关约束以及目标约束等在内的商业银行利率风险管理的目标规划模型;并在给出数值实例的基础上,讨论了违约风险的存在对银行利率风险管理的影响.
- 王春峰杨建林蒋祥林
- 关键词：利率风险违约风险久期商业银行
- 基于差分进化方法的投资组合管理模型被引量：22
- 2002年
- 旨在克服非线性规划问题求解中传统数值算法的局部搜索性缺陷 ,引进了一种较新的全局搜索算法——差分进化方法 ,它收敛性好 ,原理简明 ,易于实现 .以一个财产保险公司投资组合问题转化而成的非线性规划模型为背景验证了该算法的有效性 .计算结果表明 ,与传统的非线性规划技术相比 ,该方法具有更好的求解效果 .
- 翟捷王春峰李光泉
- 关键词：差分进化非线性规划
- 具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型
- 2002年
- 研究了财产保险公司的投资组合管理问题 ,建立了具有风格约束的金融规划模型 .通过加入投资约束和亏损限制 ,扩展了当前的模型 ,使得新模型对财产保险公司而言更具实际意义 .最后通过财产保险部门的一个数值实例验证了新模型的有效性 .
- 杨建林赵欣蒋祥林
- 含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型被引量：11
- 2004年
- 提出了含有交易成本的均值 -方差 -偏度资产组合优化模型 ;结合一个非对称性收益分布的具体例子 ,对模型做了灵敏度分析 .
- 张树斌白随平姚立
- 关键词：交易成本灵敏度
