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国家自然科学基金(60974140)

作品数：1 被引量：6H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇股票

机构

  • 1篇河北北方学院
  • 1篇西安建筑科技...

作者

  • 1篇袁博
  • 1篇王建国

传媒

  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股票熵风险度量方法研究被引量：6
2011年
本文将熵理论引入到股票投资领域,提出了适用于中国股票市场的熵风险度量方法.该方法将股票收益区间均分成若干个子区间,利用收益率落在各收益子区间中的频数度量熵风险值,并引入调节因子将初始熵风险值标准化.实证算例选取上海证券交易所股票数据对该度量方法进行检验.检验结果表明,初始熵风险值随收益子区间数目指数的增大而递增,标准化后的熵风险值在收益子区间数目指数取到5后趋于稳定,说明熵风险度量方法能有效评估股票风险.
袁博王建国
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