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国家自然科学基金(60974140)
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
相关作者:
王建国
袁博
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相关机构:
西安建筑科技大学
河北北方学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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作者
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袁博
1篇
王建国
传媒
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工程数学学报
年份
1篇
2011
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股票熵风险度量方法研究
被引量:6
2011年
本文将熵理论引入到股票投资领域,提出了适用于中国股票市场的熵风险度量方法.该方法将股票收益区间均分成若干个子区间,利用收益率落在各收益子区间中的频数度量熵风险值,并引入调节因子将初始熵风险值标准化.实证算例选取上海证券交易所股票数据对该度量方法进行检验.检验结果表明,初始熵风险值随收益子区间数目指数的增大而递增,标准化后的熵风险值在收益子区间数目指数取到5后趋于稳定,说明熵风险度量方法能有效评估股票风险.
袁博
王建国
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