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多维分形马尔可夫转换模型的广义矩估计及其实证运用: 2009年; 在广义矩估计法(GMM)的基础上,提出基于连续时间以及任意维离散时间多维分形过程的参数估计方法。一方面,这一方法吸取了Calvet和Fisher(2001)多维分形马尔可夫模型的长处,可以比较方便地对时间序列的非平稳性和复合过程进行处理;另一方面,本文模型又克服了极大似然法(MLE)和贝叶斯方法在大样本条件下其波动率序列参数估计难以用计算机实现的缺陷。Monte Carle模拟的结果显示,GMM估计在二项式模型和对数正态分布模型中具有非常优良的统计性质。实证运用的结果也证实了GMM估计方法在大样本多维度下的统计优势及其必要性。; 杜军; 关键词：波动率 GMM估计

基于Shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究被引量：1: 2010年; 利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法,结合上海银行同业间拆借利率(Shibor)的经验数据,考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性.通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析,结果表明,只有那些蕴含了利率变动的条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地拟合实际的Shibor市场数据.; 杜军翟欢欢; 关键词：衍生品统计推断动态模型 SHIBOR

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国家社会科学基金(09ZDB17)