湖南省科技计划项目(2008ZK2002)
- 作品数：10 被引量：50H指数：4
- 相关作者：龚日朝刘再明刘东海彭丹周长锋更多>>
- 相关机构：湖南科技大学中南大学南华大学更多>>
- 发文基金：湖南省科技计划项目教育部人文社会科学研究基金湖南省哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学环境科学与工程更多>>
- 离散的相依风险模型的破产问题被引量：11
- 2009年
- 研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实例进行了数值模拟.
- 刘东海刘再明彭丹
- 关键词：破产概率
- 重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式
- 2009年
- Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式.本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramér-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式.
- 唐立龚日朝
- 关键词：重尾分布破产概率
- 基于秩依期望效用理论的鹰鸽博弈均衡解分析被引量：22
- 2012年
- 运用秩依期望效用理论研究鹰鸽博弈模型,在考虑局中人带有情绪因素的条件下研究博弈均衡解的存在性条件以及局中人情绪因素对均衡解的影响规律.研究发现:局中人情绪因素虽然不影响纯战略意义下的博弈均衡解,但对混合战略纳什均衡解存在非常大的影响.如果博弈双方争夺的利益大于双方同时采取"鹰"策略时的总成本,则无论局中人情绪如何,博弈不存在混合战略均衡;如果博弈双方争夺的利益小于双方同时采取"鹰"策略时的总成本,则当局中人同为悲观情绪且情绪指数的倒数之和小于等于1时,博弈不存在混合战略均衡解;否则,混合战略均衡解存在.特别地,如果博弈双方争夺的利益等于双方同时采取"鹰"策略时的总成本,则无论局中人情绪如何,存在且有无数个混合战略均衡.此外,在混合战略均衡存在的条件下,各自的混合均衡战略是分别关于自身或对方情绪指数的单调函数.
- 龚日朝
- 关键词：鹰鸽博弈
- 博弈局中人情绪因素对斗鸡博弈纳什均衡的影响机理研究被引量：4
- 2011年
- 运用秩依期望效用理论研究斗鸡博弈模型研究发现:局中人情绪因素虽然不影响纯战略意义下的博弈均衡解,但对混合战略纳什均衡解存在非常大的影响。如果局中人情绪因素都是悲观的,而且他们的情绪指数的倒数之和大于或等于1时,斗鸡博弈不存在混合战略均衡,只存在两个纯战略意义下的Nash均衡,而且局中人的情绪决定着混合战略均衡概率的大小。
- 龚日朝郭笑
- 湖南省自然灾害损失变化趋势模型研究被引量：4
- 2010年
- 湖南是我国自然灾害最严重的地区之一。研究湖南重大自然灾害的规律,对建立湖南防灾减灾综合管理体系具有重大的理论意义和现实意义。根据1980-2007年湖南省灾害统计数据,运用统计分析方法和傅立叶级数方法建立了灾害损失时间序列模型,研究了湖南自然灾害发生的时间和地域分布特征,以及所造成的受灾耕地面积和直接经济损失的发展趋势。结果表明,虽然近3年中湖南自然灾害的发生频率和造成的损失有所下降,但整体上依然呈现增长的趋势。
- 龚日朝肖国安周长锋
- 关键词：自然灾害
- 相依索赔的二项风险模型的破产问题被引量：5
- 2009年
- 考虑一类相依索赔的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔,通过引入辅助模型,研究相应模型生存概率的母函数,对任意的初始值u,得到了有限时间内生存概率的递推解,并结合保险实例进行了数值模拟,在某些特殊情形下得到有限时间生存概率和最终破产概率的明确表达式.
- 刘东海彭丹刘再明
- 关键词：二项风险模型
- 经典风险模型破产概率及其局部渐近解被引量：2
- 2009年
- 本文首先研究了分布族S（v）（v≥0）和分布族S^＊（v）（v≥0）的一些相关性质,然后研究了经典风险模型在调节系数不存在而且索赔分布F∈S^＊（v）（v〉0）的情况下破产概率的一个渐近结果以及破产概率局部解的渐近结果.
- 廖基定龚日朝邹捷中刘再明
- 关键词：破产概率
- 常利率下信用风险模型的破产问题
- 2009年
- 对常利率下的信用风险模型进行了研究,运用概率论的分析方法得到了该模型下有限时间内破产概率和破产时间分布所满足的积分方程。进一步通过对破产概率的分析,得出破产前一时刻的瞬时盈余分布和破产时刻余额分布所满足的递推积分方程,完善了Yang Hailiang的相关问题的结果。
- 刘东海彭丹刘再明
- 关键词：破产概率马尔可夫链积分方程信用风险
- 带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数
- 2010年
- 本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论了更新方程的解.
- 刘东海刘再明龚日朝
- 关键词：ERLANG(2)风险过程GERBER-SHIU函数红利
- 保险公司与投保人的静态博弈分析被引量：4
- 2008年
- 保险公司和投保人之间具有明显的信息不对称,由保险市场信息不对称导致的保险欺诈行为已经成为保险人面临的主要经营风险之一.而博弈论是研究信息不对称问题的一种有效方法.本文通过建立完全信息静态博弈模型,结合实际对保险公司和投保人的复杂关系进行分析.
- 杨美琴龚日朝
- 关键词：静态博弈模型反应函数
