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国家社会科学基金(07BGJ007)

作品数：20 被引量：299H指数：7
相关作者：陈艺云丁菊红邓可斌柳向东杨星更多>>
相关机构：暨南大学华南理工大学广东外语外贸大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金广东省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 20篇中文期刊文章

领域

  • 17篇经济管理
  • 4篇理学

主题

  • 6篇违约
  • 4篇公共
  • 4篇分权
  • 4篇财政
  • 3篇信用
  • 3篇实证
  • 3篇公共品
  • 3篇公共品供给
  • 3篇公司债
  • 3篇财政分权
  • 2篇实证研究
  • 2篇期货
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇违约传染
  • 2篇违约概率
  • 2篇违约强度
  • 2篇滤波
  • 2篇金融
  • 2篇经济转型

机构

  • 14篇暨南大学
  • 6篇华南理工大学
  • 4篇广东外语外贸...
  • 3篇中国浦东干部...
  • 1篇复旦大学

作者

  • 6篇陈艺云
  • 4篇邓可斌
  • 4篇杨星
  • 4篇丁菊红
  • 4篇柳向东
  • 3篇沈阳
  • 2篇黎平海
  • 2篇冯望舒
  • 2篇孙友彬
  • 1篇管总平
  • 1篇郑少贤
  • 1篇彭仕卿
  • 1篇周晋
  • 1篇潘亚舒
  • 1篇唐颖
  • 1篇崔小梅
  • 1篇汤其平
  • 1篇李瑶
  • 1篇何远兰
  • 1篇祝文娟

传媒

  • 4篇统计与决策
  • 2篇暨南大学学报...
  • 1篇会计之友
  • 1篇世界经济与政...
  • 1篇经济研究
  • 1篇商场现代化
  • 1篇科技进步与对...
  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇财经研究
  • 1篇经济社会体制...
  • 1篇南方经济
  • 1篇特区经济
  • 1篇国际经贸探索
  • 1篇新金融
  • 1篇大学数学
  • 1篇产经评论

年份

  • 1篇2012
  • 5篇2011
  • 7篇2010
  • 6篇2009
  • 1篇2008
共 20 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
对国际货币政策合作难题的思考被引量：4
2009年
本文对一波三折的国际货币政策合作问题进行了探因,在三元悖论的基础上将其从国际金融和世界经济等维度来展开分析,并探究了国际货币政策合作的存在前提、必要条件、可否持续等问题。最后重申了加强各国货币政策信息交流、在货币政策领域率先展开内部协调、在共同政策目标上求大同存小异、加强各国央行危机管理和联动水平等应对思路。
黎平海
关键词：货币政策协调国际政治
违约传染与供应链金融的信用风险测度被引量：18
2012年
文章从供应链系统的特点出发,从供应链金融参与各方之间存在的信息不对称问题入手分析了供应链金融信用风险的产生机制;在考虑了核心企业违约的系统性传染效应与非核心企业违约导致的交易对手风险的基础上构建了供应链金融的违约传染模型,并进行了数值模拟分析。
陈艺云
关键词：供应链金融违约强度违约传染交易对手风险
基于因子分析的我国上市公司跨国并购绩效实证被引量：20
2010年
金融危机大背景下,我国面临资本"出海"契机。本文利用因子分析法对企业多个财务指标进行主成分分析,并建立考察各年的综合得分方程,通过差值分析表对我国上市公司并购前后几年的绩效做出比较分析,结果发现大量并购并未如预期所想为企业创造价值,反而使经营绩效呈急速下降趋势,因此得出我国企业对跨国并购应持谨慎态度的启示,并就此提出相关建议。
黎平海祝文娟李瑶
关键词：上市公司跨国并购绩效
转型中的财政分权、地区增长差异与公共品供给被引量：12
2009年
现有的分权理论大多强调分权对经济转型的激励作用,却很少提及其负面效应,尤其是无法清晰地解释分权程度与地区经济增长差异间的关系。本文结合Dewatripont and Maskin(1995)提出的DM模型和Zhuravskaya(2000)的模型,构造了符合中国这样区域发展不平衡转型大国的理论模型,并对此进行深入研究,认为:1)经济发达地区分权程度增加对公共品投资及经济增长有正向的激励;2)经济落后地区,分权程度增加很难激励有效的公共品投资和经济增长,政府职务消费反而会增加;3)分权程度的增加很可能会导致地区经济差距加大。
丁菊红邓可斌
关键词：分权经济增长经济转型
延迟滤波下的公司债违约概率测度被引量：1
2011年
违约概率是公司信用风险管理的重要参数,是计算公司预期违约损失、债券定价以及信贷组合管理的基础.为了更准确更有效地测度违约概率,引入了延迟滤波来定义不完全信息,改变信息结构,减少'噪音',以提高违约概率测度的精确性;用重随机Poisson过程的延迟滤波取代由布朗运动所形成的自然滤波的鞅来计算违约概率以避免一些金融资产的运动并不具备鞅性的缺陷;信用分析模型中的难点——违约强度可根据市场信息来估计.这一方法对于缺少历史违约数据的新兴市场公司债违约概率的测度,提供了一种可供借鉴的思路和方法.
杨星陈艺云朱滔
关键词：违约强度违约概率
信息、滤波与违约的关系探讨
2010年
文章探讨了信息、滤波与违约之间的关系,认为用滤波来研究违约可以过滤信息"噪音",从而更精确测度违约;进一步用延迟滤波来度量违约,这是因为延迟滤波对一个随机的离散型跳跃性违约事件有更严谨地表达;在延迟滤波的框架下探讨了新兴市场的公司违约问题,得到了在没有历史违约数据条件下新兴市场公司违约概率的理论模型。
杨星陈艺云
关键词：违约概率
公司债违约风险补偿研究被引量：4
2009年
文章从公司债利差入手,探讨了公司违约的风险补偿问题。研究认为:(1)公司债利差中的信用溢价部分是由不可预测的跳跃性违约及市场违约传染所致,它具有系统性风险特征,无法分散;(2)用即期利率来测度和估算公司债利差,可以有效地避免用到期收益率计算利差的三个缺陷;(3)在没有公司累计违约率历史数据的条件下,可以用卡尔曼滤波下的拟最大似然法(QML)来估算跳跃性违约风险补偿。
杨星周晋沈阳彭仕卿
关键词：信用溢价
知识差距、信息甄别与创业企业的融资选择被引量：3
2011年
从商业银行和风险投资机构与创业企业的知识差距和信息甄别入手,对创业企业的融资决策进行了分析,结果表明创业企业的实力、投资项目的风险和收益、商业银行和风险投资机构与创业企业的知识差距、风险投资机构的能力以及知识产权保护的程度都会影响创业企业的融资选择。这对于更好地解决创业企业融资难的问题和促进风险投资行业的发展都有重要的现实意义。
陈艺云
关键词：信息甄别知识差距风险投资
关于公司债违约传染研究被引量：3
2010年
文章应用双参数威布尔分布推广了指数分布条件下的Schonbucher违约传染模型,并引入了信任度调整系数。最后分析了不同信息条件下公司的生存概率与违约危险率。
杨星潘亚舒
关键词：违约传染
宏观经济变量与银行信用风险的实证研究——基于宏观压力测试的分析被引量：12
2010年
文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风险水平。进而依据回归结果在假设情景下对商业银行的信用风险进行压力测验,得出了贷款利率R的大幅上升比GDP增长率的大幅降低对商业银行体系信用风险的冲击幅度更大的结论。
沈阳冯望舒
关键词：商业银行信用风险宏观压力测试
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