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国家社会科学基金(llBJYl47)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：马文腾马玉洁刘超钮小萌更多>>
相关机构：山东财经大学山东英才学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金山东省社会科学规划研究项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇汇率
  • 1篇分形
  • 1篇HURST指...

机构

  • 1篇山东财经大学
  • 1篇山东英才学院

作者

  • 1篇钮小萌
  • 1篇刘超
  • 1篇马玉洁
  • 1篇马文腾

传媒

  • 1篇经济问题探索

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
人民币汇率市场分形特性研究被引量：5
2014年
汇率波动特性是经济领域关注的重要问题。以汇改前后(2000-2013)的人民币兑美元、欧元、日元汇率为研究对象,分别用非线性检验、R/S分析、计盒维数等方法对其非线性、自相关性、长期记忆性、标度不变性、分维等特性进行研究,并对汇改前后的特性及不同汇率之间的稳定性,周期长度等进行比较,结果表明人民币汇率市场具有明显的分形特性,汇率具有长期记忆性,汇改后的Hurst指数与汇改前相比更加稳定和规律,统计循环长度和计盒维数的确定则分别揭示了汇价波动规律和各种汇率波动的主要影响因素数目。
刘超马文腾马玉洁钮小萌
关键词：人民币汇率HURST指数
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