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国家自然科学基金(11301562)
作品数:
1
被引量:10
H指数:1
相关作者:
董洪斌
伍慧玲
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相关机构:
中央财经大学
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发文基金:
国家自然科学基金
北京市社会科学基金
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相关领域:
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伍慧玲
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董洪斌
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年份
1篇
2016
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带有通胀风险和随机收入的确定缴费养老计划
被引量:10
2016年
在离散时间框架下研究了一个多期均值-方差确定缴费养老基金管理问题.综合考虑了金融资产价格、通货膨胀和随机收入这三种决策风险,且假设养老计划参与者的随机收入会受到通货膨胀的影响.分析了最优策略的存在性,运用拉格朗日对偶原理和动态规划方法,得到了最优投资策略和有效前沿的显式解.最后运用数值分析方法,分析了通货膨胀和随机收入对投资策略、终端真实财富均值和有效前沿的影响.我们的研究表明,通货膨胀和随机收入会对相关结果产生本质的影响.
伍慧玲
董洪斌
关键词:
通货膨胀
动态规划
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