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欧盟碳市场系统风险和预期收益的实证研究被引量：17: 2011年; 运用CAPM模型分析了欧盟排放贸易体系(EU ETS)市场风险,通过Zipf技术研究不同预期收益下碳价波动行为。结果显示:2005～2007年第2阶段单个合约对市场风险敏感性小于第1阶段。2005～2007年的系统风险和2008～2009年较为一致,而前者的非系统风险是后者的10倍以上;2008～2009年碳市场的超额收益率较低,小于0.02%;碳价的上涨和下跌概率是不对称的,在预期收益率为20%和投资时间为250天的情况下,下跌概率高于上涨概率10%;在较低的预期收益下,碳价的涨跌受到了市场机制、季节性、异质性事件的影响;在高预期收益率下,投资者对碳价变动认知较不稳定,风险较大。; 凤振华魏一鸣; 关键词：碳市场预期收益率

中国成品油零售市场系统动力学建模及其应用——以北京市为例被引量：3: 2012年; 随着我国成品油消费的快速增长,局部供应短缺事件时有发生,严重影响当地的经济发展。在系统分析成品油供应体系的基础上,构建了成品油零售系统动力学仿真模型,模拟了北京市成品油供应系统上游出现供应短缺、下游消费者出现抢购等突发事件情景下,加油站库存的变化及采取相关应急措施后的实施效果。研究结果表明:无论是加油站采取限购措施,还是政府采取限行政策,都不同程度地缓解上游供应短缺的影响,对保障成品油的持续供应和市场的稳定,发挥了重要作用。如果同时采取两种措施,会使加油站库存在政策实施时不再出现零库存情况,而且缺油现象明显减弱,对缓解"油荒"效果非常明显。; 赵鲁涛吴刚何森雨杨诚; 关键词：系统动力学

中国成品油定价机制的实证分析被引量：3: 2012年; 随着原油对外依存度的提高,我国的成品油价格受国际油价的潜在影响也逐步增大.为了平衡油价高企对国内各方面的影响,2009年我国推出了新的成品油定价机制,以期在一定程度上能够与国际原油价格接轨.使用Granger因果关系分析、ECM等计量经济学方法,对我国成品油价格特征及其与国际原油市场的互动关系进行定量分析,进而探讨2009年定价机制改革的效果.研究结果表明国际原油价格是国内成品油价格的Granger原因,二者之间存在长期的协整关系,但在现有的定价机制下,短期内国际原油价格的波动难以影响到国内成品油价格.现有的定价机制并没有有效地提升国内成品油价格与国际原油价格的接轨程度.; 赵鲁涛冯可梁姚云飞吴刚; 关键词：成品油定价定价机制改革误差修正模型

国际石油价格长期趋势预测系统的研制与应用被引量：5: 2013年; 国际石油价格的剧烈波动将对经济乃至整个社会产生巨大的影响。如何准确预测国际油价趋势已成为一个非常重要的课题。基于小波多尺度分析长期趋势多步预测模型,设计并开发了国际石油价格长期趋势预测系统(LOFS)。该系统的应用证明:LOFS系统在一定程度上可以预测未来国际油价的变化趋势,但预测的关键是选取合适的参数(小波波形、峰谷选取严格度、波动检验量常数)。基于计算实验的思想,提出了一套确定参数的方法,并据此预测了2013年Brent原油价格的走势。; 何森雨杨瑞广梁晓捷赵鲁涛梁巧梅

欧盟碳市场期货价格分布特征分析被引量：12: 2010年; 市场价格的收益率特征是研究市场特点的出发点.从各类常见分布入手,检验了欧盟碳市场的真实分布特性,最终发现稳态分布最适宜于描述碳市场的收益率分布.据此,讨论了欧盟碳市场的信息传递与风险评价特点.; 王恺邹乐乐魏一鸣; 关键词：EU ETS 稳态分布收益率

化石能源市场对国际碳市场的动态影响实证研究被引量：69: 2010年; 化石能源消费是碳排放的主要来源,因此,能源市场变动是国际碳交易市场价格形成机制的关键方面。为探讨化石能源市场对碳市场的复杂影响机制,我们基于状态空间模型、VAR模型等数理统计方法,实证研究发现,化石能源价格与碳价之间存在显著的长期均衡比例不断变化的协整关系,而且,在三种化石能源价格中,油价冲击是影响碳价波动最显著的因素,其次是天然气和煤炭,但天然气对碳价波动的影响持续时间最长。此外,相对其他两种化石能源而言,油价是碳价变化的主要贡献者(37%),其次是天然气价格(31%),远大于煤炭价格(2%),这与欧盟的能源消费结构是一致的。; 张跃军魏一鸣; 关键词：能源市场碳市场脉冲响应函数方差分解

中国能源消费驱动因素的实证研究：基于投入产出的结构分解分析被引量：31: 2011年; 随着中国工业化进程加快,中国成为世界上第二大能源消费国.中国以煤炭为主化石能源的大量消费,造成了一系列的环境、经济、社会和政治问题.因此,制定合理的能源战略对中国的长期可持续发展至关重要.为了给科学合理的能源政策——尤其是中国的节能政策和相关气候变化政策的制定提供科学依据,很有必要对中国快速增长的能源消费背后的驱动因素加以研究.利用基于投入产出的结构分解模型,克服了经典的IPAT模型结果过于整合的缺点,研究了人口增长、效率、生产结构以及生活方式和水平等因素对中国能源消费的影响.经研究发现,1992至2007年间,人均GDP的提高是中国能源消费增长的最大驱动力,推动了241.93%的能源消费增量.人均GDP的推动作用随着中国经济的持续增长而增强.而能源强度的降低则部分抵消了能源消费的增量,抵消幅度达到128.73%.随着目前中国重化工业化进程加快,近年来能源强度的抵消能力有所减弱.从最终使用的角度看,总资本形成和出口则是推动能源消费增长的重要驱动力,分别为中国能源消费的增长贡献了42.42%和39.43%.; 房斌关大博廖华魏鸣; 关键词：能源消费结构分解分析节能

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国家教育部博士点基金(20091101110044)