国家自然科学基金(10271120)
- 作品数：22 被引量：68H指数：5
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- 奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析被引量：6
- 2005年
- 研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。
- 蒋春福戴永隆
- 关键词：证券组合无套利分析
- 随机环境中可逗留随机游动的一些极限性质
- 2005年
- 境中可逗留随机游动的一些极限性质柳向东(暨南大学统计学系,广州510632)境中可逗留随机游动,用类似证明plya定理的方法简洁得出该过程的常返性,程能够游走最大值的一些强极限边界.
- 柳向东
- 关键词：随机环境重对数律
- 一类随机环境中可逗留随机游动的一个大数定律被引量：1
- 2005年
- 在Solomon的模型基础上,加入逗留概率,对这个新模型的极限性质之一的大数定律进行了一些研究,并且由这个模型可以得出与Solomon一致的结果.
- 柳向东陈平炎
- 关键词：随机环境
- NA随机变量加权和的极限结果被引量：6
- 2005年
- 该文研究了NA随机变量序列加权和的Marcinkiewcz-Zygmund强大数定律和完全收敛性.这些结果推广和完善了Bai和Cheng[1]和Cuzick[2]的结果.
- 陈平炎
- 关键词：完全收敛性加权和NA随机变量序列
- 多指标独立随机变量的重对数律及其应用(英文)
- 2004年
- 对于多指标独立同分布的随机变量序列,在某些更广泛的正则化序列下,本文给出了重对数律成立的充分必要条件.作为应用,本文讨论了正则和极大值函数的矩存在的充分必要条件.
- 陈平炎
- 关键词：重对数律正则函数极大值函数
- 一种新的证券组合风险度量方法
- 2006年
- 在尾部条件期望(TCE)基础上,考虑投资者的真实风险感受,研究了一种新的风险度量方法———Shortfall风险度量,并在一致性公理下研究了它的一些统计性质,最后在多元椭球分布下得到了证券组合的Shortfall风险,还在多元t分布下得到了证券组合的Shortfall风险的数值结果。
- 梁四安蒋春福戴永隆
- 关键词：证券组合
- 金融时间序列去趋势统计方法研究被引量：1
- 2005年
- 金融时间序列分析关注的不仅仅是统计意义上的显著性,更重要的是要考虑到合理的经济解释。只有在合理经济解释基础上的统计结果,才能保证统计结果和预测的稳定性,并对实践作出指导。通过对金融时间序列去趋势统计方法的研究,得出了经济解释的难度随着统计显著性的增加呈上升趋势的一般性结论以及一些对实践具有指导意义的结论。
- 梁四安田剑波戴永隆
- 关键词：金融时间序列非参数统计
- 一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析被引量：1
- 2007年
- 本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合,得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件,并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质．最后,本文还在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了证券市场无套利的充要条件,从而证明了Szeg(?)的猜想．
- 蒋春福戴永隆
- 关键词：有效证券组合套利
- 随机环境中可逗留随机游动的强极限边界
- 2006年
- 假定{(αi,βi),αi,βi∈(0,1),i∈Z}是一列i.i.d.的随机变量,γi=1-αi-βi,称{(αi,γi,βi),i∈Z}为随机环境.在这个环境上定义一个随机游动{Xk}(称为随机环境中可逗留随机游动):当在x状态时,它以概率αx向右游走一步,以概率βx向左游走一步,或者以概率γx逗留.本文获得了该过程能够游走的最大值的强极限边界.
- 柳向东陈平炎
- 关键词：随机环境重对数律
- 一类随机环境中的高维随机游动被引量：1
- 2004年
- 对一类随机环境中的高维(Zd,d≥2)随机游动进行了研究,得出了该模型常返性的一个必要条件:Elogω(x,ei)ω(x,-ei)=0,i=1,…,d。然后在Kalikow0-1律的基础上,讨论了该模型的更新结构,得出了一个对于Xn n的大数定律。
- 柳向东郭先平
- 关键词：随机环境常返性
