国家自然科学基金(10271062)
- 作品数：13 被引量：38H指数：3
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- 相关机构：南开大学曲阜师范大学天津师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
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- 谱正Lévy过程首超时刻的平均值函数
- 2003年
- 谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平x的时刻的的平均值可视为x的函数.本文对该类函数的整体存在性、连续性、可导性、有界性、渐进性进行了探讨.
- 左松茂张春生
- 关键词：整体存在性
- Ruin Probabilities in Cox Risk Models with Two Dependent Classes of Business被引量：1
- 2007年
- 在这篇论文，我们与二个主张数字过程是依赖考克斯过程的在生意的二个班考虑风险过程。我们首先假设二个主张数字过程有二维的 Markovian 紧张。在这个假设下面，我们不仅学习二个单个风险过程的和而且调查独立考虑二个单个过程形成的二维的风险过程。为每二风险进程，我们为毁灭概率导出一个表达式，然后为毁灭概率构造上面的界限。我们下次假设二个主张数字过程的紧张跟随 Markov 链。在这种情况中，我们检验二个单个风险过程的和的毁灭概率。明确地，为毁灭概率的一个微分系统被导出，数字结果为指数的主张尺寸被获得。
- Jun Yi GUOKam C.YUENMing ZHOU
- 关键词：马尔可夫过程破产概率无穷小生成元
- The Joint Distribution of the Maximum Excursion and the Minimum Excursion for Brownian Motion with Drift
- 2007年
- 在这份报纸，我们与积极飘移为 Brownian 运动讨论极端价值的问题。我们获得最大的旅行和最小的旅行的联合分发。
- LUe Yu-huaXU Run
- 谱正Lévy过程及其在风险理论中的应用
- 2005年
- 在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式.
- 李学堃陈春敏张春生
- 关键词：破产概率
- 具有两类索赔的风险过程的破产概率被引量：6
- 2005年
- 古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况,推导出破产概率所满足的微积分方程组,并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式.最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界.这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义.
- 杜勇宏兰德新阮淑萍
- 关键词：破产概率
- 具有时间相依索赔的破产概率(英文)被引量：15
- 2003年
- 研究一类风险过程的破产概率 ,其中一类索赔可产生另一类索赔且索赔时间可延迟 .得到了破产概率的上下限 ,并给出了索赔为指数分布的情形下破产概率的解析表达式 .
- 郭军义张春生
- 关键词：破产概率保险理论
- 某些不完全概率分布函数(英文)被引量：1
- 2003年
- 运用在时刻t之前破产没有发生而余额在时刻t到达区间[x,x+dx]这一事件的概率表达式,给出了某些不完全概率分布所满足的更新方程及其表达式和拉普拉斯变换,并应用其计算了一些相关平均值.这些不完全概率分布在风险理论中具有理论的和潜在的价值.
- 张春生左松茂
- 关键词：拉普拉斯变换
- 谱正Lévy过程首超时的矩
- 2005年
- 谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平的时刻即首超时.本文对有限的首超时的各阶原点矩的整体存在性以及它们的存在性与谱正Lévy测度相关的各阶原点矩的存在性之间相互依存的关系进行了探讨.
- 李学堃张春生
- 经济环境下带干扰古典风险模型的保费计算被引量：2
- 2004年
- 讨论了经济环境下带干扰的古典风险模型,并按照不同保费计算原理给出了多种保费计算公式。
- 吕玉华吴荣
- 关键词：古典风险模型保费
- 3种首达零水平的概率的相互表示
- 2004年
- 对于带干扰古典风险模型的3种首达零水平的概率,本文将运用Laplace变换给出它们两两之间的关系式.另外在安全负荷为正时的此类概率表达公式基础上,推导出安全负荷为负时,相应概率的具体公式.
- 左松茂张春生
- 关键词：LAPLACE变换
