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联合国开发计划署基金(CPR-01-331)

作品数：1 被引量：13H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇年金
  • 1篇企业
  • 1篇企业年金

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇郭磊
  • 1篇陈方正

传媒

  • 1篇同济大学学报...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于CRRA效用函数的企业年金最优个体投资策略被引量：13
2008年
在常数相对风险规避系数(constant relative risk aversion,CRRA)效用函数的偏好假定下,构建了反映企业年金计划退休前有固定投入.退休后有固定支出的连续时间随机动态规划模型,求出了退休前和退休后最优个体投资策略.发现二者具有一定的对称性:固定缴费投入使退休前的策略相对积极,但最优风险证券投资比重随时间推移而降低;固定养老支出使退休后的策略相对保守,但最优风险证券投资比重随时间推移而增加.大规模的MonteCarlo模拟证明了理论推导.
郭磊陈方正
关键词：企业年金
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