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山东省自然科学基金(ZR2011AZ002)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：李鹏飞孔涛张微郭尊光更多>>
相关机构：山东大学太原工业学院更多>>
发文基金：山东省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇数值模拟
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇值模拟

机构

  • 1篇太原工业学院
  • 1篇山东大学

作者

  • 1篇郭尊光
  • 1篇张微
  • 1篇孔涛
  • 1篇李鹏飞

传媒

  • 1篇山东大学学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于最优实施边界的美式期权定价的数值方法被引量：5
2012年
对美式期权的最优实施边界提出了复合梯形格式、复合左矩形格式和复合右矩形格式3种数值格式,通过数值试验对所提格式进行了数值分析和比较,选出了求解美式期权最优实施边界的精度高效果好的复合梯形格式,利用此格式提出了求解美式期权定价的数值求解格式,且对美式期权定价进行了数值模拟。
郭尊光孔涛李鹏飞张微
关键词：美式期权定价数值模拟
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共1页<1>
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