重庆高校创新团队建设计划项目(KJTD201321)
- 作品数：8 被引量：30H指数：3
- 相关作者：霍永亮陈晓东易文德陈磊黄爱华更多>>
- 相关机构：重庆文理学院重庆师范大学西安石油大学更多>>
- 发文基金：重庆高校创新团队建设计划项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 中国黄金期货市场波动特征及模型预测研究
- 2015年
- 选取上海期货交易所黄金期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动率估计序列,利用6类GARCH模型建模分析,描述了黄金期货价格指数的波动特征.运用多种损失函数比较了GARCH类模型样本外波动率预测精度的优劣,并在此基础上,采用一种渐进正态分布检验法评估了GARCH类模型的预测效果.结果显示,黄金期货已实现极差波动率估计序列具有尖峰厚尾、集聚性、持续性等特征.对于黄金期货市场,ACD-GARCH模型具有相对最好的波动率预测能力.
- 陈晓东
- 关键词：黄金期货波动率GARCH模型
- 中国金属期货市场高频波动率预测模型比较研究被引量：7
- 2016年
- 文章选取上海期货交易所铜、铝期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动率估计序列,利用6类GARCH族模型建模分析,描述了沪铜、沪铝期货价格指数的波动特征。运用多种损失函数比较了GARCH族模型样本外波动率预测精度的优劣,并在此基础上,采用Diebold—Mariano检验法评估了GARCH族模型的预测效果。结果显示,沪铜、沪铝期货市场上已实现极差波动率估计序列具有尖峰厚尾、集聚性、持续性等特征。对于沪铜期货市场,EGARCH模型具有相对较好的的波动率预测能力,在某些损失函数标准下,FIGARCH模型以及GJR模型也体现出了较好的波动率预测能力,但FICARCH模型的预测能力和其它模型相比较并不显著;对于沪铝期货市场,EGARCH和HYGARCH模型具有相对较好的的波动率预测能力,而在某些损失函数标准下,FIGARCH以及IGARCH模型也体现出了较好的波动率预测能力。
- 陈晓东
- 关键词：金属期货波动率GARCH模型
- 中国金属期货市场高频波动率预测模型比较研究被引量：2
- 2014年
- 选取上海期货交易所铜、铝期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动率估计序列,利用6类GARCH族模型建模分析,描述了沪铜、沪铝期货价格指数的波动特征。运用多种损失函数比较了GARCH族模型样本外波动率预测精度的优劣,并在此基础上,采用Diebold-Mariano检验法评估了GARCH族模型的预测效果。结果显示,沪铜、沪铝期货市场上已实现极差波动率估计序列具有尖峰厚尾、集聚性、持续性等特征。对于沪铜期货市场,EGARCH模型具有相对较好的波动率预测能力,在某些损失函数标准下,FIGARCH模型以及GJR模型也体现出了较好的波动率预测能力,但FIGARCH模型的预测能力和其他模型相比较并不显著;对于沪铝期货市场,EGARCH和HYGARCH模型具有相对较好的波动率预测能力,而在某些损失函数标准下,FIGARCH以及IGARCH模型也体现出了较好的波动率预测能力。
- 陈晓东
- 关键词：金属期货波动率GARCH模型
- 基于混合遗传算法的物流车辆调度优化被引量：14
- 2015年
- 针对遗传算法在求解车辆调度问题时容易出现早熟现象,导致求解精度不高的问题,本文用混合算法构建了物流配送总成本最小的目标函数。首先,定义了车辆调度问题的数学模型,在此基础上提出了一种遗传算法中对交叉和变异概率的自适应调整的方法。其次,通过局部搜索算法求得初始解,采用遗传算法初始解优化,并且在配送时刻改变以后,利用TS算法搜索最优解迅速的特点改进配送方案,最终求得配送时刻不断变化下的车辆调度方案。最后通过算例分析,得到本文提出的算法与单一局部搜索算法和单一TS算法相比,在求解精度、求解时间方面都具有更大的优越性。
- 陈磊霍永亮霍波陶
- 关键词：车辆调度问题遗传算法物流
- 沪市指数的短期尾部相依结构
- 2014年
- 短期相依和同期相依是金融资产两类主要的相依关系。应用相依结构Copula函数模型对上海综合指数收益率序列前后一个交易日的价格波动的短期相依关系的尾部相依结构进行了分析。经检验认为Clayton-copula模型能较好地捕捉沪市收益率序列的短期相依关系的变化规律;上证综合指数收益率的短期相依结构有正相依关系也包含了负相依关系,且主(副)对角线上的尾部相依结构表现为非对称的特征。
- 黄爱华易文德
- 关键词：COPULA函数时间序列
- 极大极小随机规划逼近问题最优解集和最优值的稳定性被引量：2
- 2016年
- 研究了特殊的二层极大极小随机规划逼近收敛问题.首先将下层初始随机规划最优解集拓展到非单点集情形,且可行集正则的条件下,讨论了下层随机规划逼近问题最优解集关于上层决策变量参数的上半收敛性和最优值函数的连续性.然后把下层随机规划的ε-最优解向量函数反馈到上层随机规划的目标函数中,得到了上层随机规划逼近问题的最优解集关于最小信息概率度量收敛的上半收敛性和最优值的连续性.
- 霍永亮
- 关键词：正则条件最优解集
- 一类极大极小随机规划逼近问题最优解集的上半收敛性被引量：1
- 2016年
- 本文首先将极大极小随机规划等价的转化为一个二层随机规划,在下层初始随机规划最优解集为多点集的情形下,给出下层随机规划逼近问题最优解集集值映射关于上层决策变量参数的上半收敛性和最优值函数的连续性.然后将上层随机规划等价转化为以上层和下层决策变量作为整体决策变量,以下层规划最优解集的图作为约束条件的单层规划,并在下层初始随机规划最优解集的图为正则的条件下,得到上层随机规划逼近问题最优解集关于最小信息概率度量收敛的上半收敛性.
- 霍永亮
- 金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响被引量：4
- 2015年
- 利用GARCH-Copula模型探究了2008年世界金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响。选用沪市各行业板块的股指数据,把时间序列分为危机前和危机后两个时期进行分析。实证结果表明,尽管经验copula显示尾部相依具有非对称性,但依据AIC准则,t-Copula和混合Gumbel Copula相对更适合于拟合序列对间相依结构;各市场间都倾向于联动,且危机后相依性增强。
- 宁建楠易文德
- 关键词：相依结构时变COPULA金融危机
