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中国科学技术大学研究生创新基金(KD2004060)

作品数：1 被引量：36H指数：1
相关作者：缪柏其吴振翔叶五一更多>>
相关机构：中国科学技术大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程中国科学技术大学研究生创新基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇条件VAR
  • 1篇阿基米德CO...
  • 1篇VAR估计
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇中国科学技术...
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 1篇叶五一
  • 1篇吴振翔
  • 1篇缪柏其

传媒

  • 1篇中国科学技术...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula方法的条件VaR估计被引量：36
2006年
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.
叶五一缪柏其吴振翔
关键词：COPULA阿基米德COPULA条件VAR
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共1页<1>
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