浙江省教育厅科研计划(Y200804757)
- 作品数：10 被引量：28H指数：3
- 相关作者：蔡风景李元王慧敏郑海鹰陈永燕更多>>
- 相关机构：温州大学广州大学河海大学更多>>
- 发文基金：浙江省教育厅科研计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于体制转换面板模型的我国经济周期拐点识别研究被引量：1
- 2009年
- 文章利用体制转换面板数据模型识别我国经济周期的拐点。该模型比较简单且易通过EM算法实现计算。实证研究表明:体制转换面板数据模型能比较准确地识别我国经济周期的拐点。
- 蔡风景李元王慧敏
- 关键词：经济周期
- 基于图模型方法的ARCH效应检验
- 2010年
- 应用图模型方法讨论传统时间序列的ARCH(自回归条件异方差)效应,证明了ARCH模型的系数等于变换后模型在给定其它时间序列变量条件下的偏相关系数,并提出了一种新的ARCH效应检验方法.
- 蔡风景李元
- 关键词：ARCH模型
- 基于贝叶斯图模型方法的投资组合决策被引量：1
- 2009年
- 提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法:首先给出精度矩阵新的参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该图模型方法应用于中国证券市场,研究在牛市和熊市下证券市场六大板块之间的条件相关性。实证结果表明:牛市和熊市下的行业板块图结构存在显著差异,熊市似乎有着更强的相关性。
- 蔡风景李元王慧敏
- 关键词：GRAPHICALMODEL投资组合贝叶斯
- 基于面板数据的我国财政收入与支出关系研究被引量：3
- 2009年
- 本文基于我国1980-2004年的28个省市的面板数据,对我国财政收入和财政支出的因果关系进行实证研究。研究结果表明,我国财政收支之间不存在短期显著的因果关系,两者间短期内没有明显的相互促进作用,但财政收支之间存在长期均衡的协整关系。
- 方娜蔡风景
- 关键词：财政收入财政支出面板数据
- 基于体制转换模型的动态相关系数研究被引量：5
- 2010年
- 对相关系数的马尔可夫体制转换模型(RSDC)进行拓展,将多维随机变量的协方差阵分成方差和相关系数,方差利用GARCH模型来描述,相关系数阵则划分为不同的状态。RSDC模型被应用于中国股票市场研究板块指数的动态相关性,给出行业板块的beta系数。实证结果表明两状态恰好体现高、低不同的相关性,且状态持续的概率较大,基于RSDC模型的beta系数与常相关系数的多元GARCH模型存在一定的差异。
- 蔡风景李元
- 关键词：相关系数BETA
- 冷贮备可修系统的一个新模型及其可靠性分析被引量：5
- 2011年
- 考虑了冷贮备可修系统的一个新模型,在该模型中引入了修理工可延误休假的概念.在假定部件的寿命、修理工的延误休假时间均服从指数分布,部件的修理时间和修理工的休假时间均服从一般连续型分布下,利用补充变量法和广义马尔可夫过程得到了系统的可用度和可靠度以及修理工处于休假和系统处于等待修理时的概率等一些重要的可靠性指标,最后给出韦布尔分布的具体的实例.
- 陈永燕郑海鹰
- 关键词：延误休假休假补充变量法广义马尔可夫过程
- 上海证券市场的图模型结构研究
- 2010年
- 在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板块与其它板块的相关性相对较弱。
- 蔡风景李元王慧敏
- 关键词：图模型贝叶斯
- 我国货币政策对农产品价格的传导研究被引量：11
- 2009年
- 通过DAG方法和动态因果检验研究货币政策对农产品价格的传导效应。实证研究表明货币供应量和汇率机制对农产品价格存在弱传导效应,市场利率对农产品价格几乎没有影响,工业品价格对农产品价格长期传导显著。
- 蔡风景李元王慧敏
- 关键词：DAG农产品价格
- 基于图方法的MA和ARMA模型系数检验
- 2010年
- 应用图模型方法来讨论传统的MA和ARMA模型,证明了MA和ARMA模型的系数为去掉其他时间序列分量线性效应的条件下的偏相关系数,且利用图模型推断算法提出了一种新的参数估计和检验方法。
- 蔡风景李元
- 关键词：ARMA模型
- 基于DAG方法的我国股票市场的联动分析被引量：2
- 2010年
- 根据我国股票市场的关键性政策,将2001年2月19日至2009年7月30日分为4个样本时期,通过有向非循环图(DAG)和动态因果检验分析我国5个主要股票指数的联动效应.实证结果表明上证A股市场是导致深证A股市场变化的短期和长期原因,在B股市场刚对国内投资者开放时,上证和深证B股的联动效应特别显著.近年来香港股票市场与国内其它市场的联动性越来越显著.
- 曾国忠蔡风景
