国家自然科学基金(10671075) 作品数:18 被引量:18 H指数:2 相关作者: 易法槐 肖黎明 坚雄飞 李海峰 曹贤通 更多>> 相关机构: 华南师范大学 广东技术师范学院 中原工学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 广东省自然科学基金 国家教育部博士点基金 更多>> 相关领域: 理学 经济管理 自动化与计算机技术 更多>>
A variational inequality arising from European option pricing with transaction costs 被引量:4 2008年 In this paper we present a method which can transform a variational inequality with gradient constraints into a usual two obstacles problem in one dimensional case.The prototype of the problem is a parabolic variational inequality with the constraints of two first order differential inequalities arising from a two-dimensional model of European call option pricing with transaction costs.We obtain the monotonicity and smoothness of two free boundaries. YI FaHuai YANG Zhou关键词:OPTION TRANSACTION COSTS VARIATIONAL INEQUALITY 关于相对补格的一个注记(英文) 2010年 本注记中,我们把Nachbin关于布尔格的一个定理推广到相对补格。我们证明:一个分配格是相对补格当且仅当由它的素理想所组成的序集是一个反链。 方捷关键词:布尔格 素理想 永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型 2008年 首先利用无套利原理和It^o公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质. 邹庆榕 杨舟关键词:看涨期权 无套利原理 二维线性Koiter型弹性壳模型方程与二维线性膜壳模型方程解之间的偏差估计 2009年 本文用修正因子方法讨论了二维线性Koiter型弹性壳模型方程与二维线性膜壳模型方程解之间的偏差估计。 肖黎明一类n维非线性伪抛物方程的柯西问题 2009年 本文研究了一类n维伪抛物方程的柯西问题,通过先验估计结合Galerkin方法证明了柯西问题整体广义解的存在性和唯一性。 张静关键词:伪抛物方程 柯西问题 先验估计 GALERKIN方法 一般非线性渗流方程正性的扩展(英文) 2007年 本文研究一般非线性渗流方程解的一种性态.利用De Giorgi方法与BCP估计相结合,得到了一般非线性渗流方程正性的扩展性质,推广了非线性渗流方程的结果. 李海峰 霍振宏 曹贤通关键词:DE 常利率抵押贷款模型及其自由边界问题 被引量:2 2008年 对常利率抵押贷款模型及其相联系的一维抛物障碍问题的自由边界性质进行了讨论,得到了该问题解的存在唯一性,自由边界的光滑性,凸性及其在原点附近的渐近性质等. 坚雄飞 易法槐关键词:抵押贷款 期权定价 一类变分不等式组在无界集上的比较值原理 2008年 利用A-B-P极大值原理,证明了一类变分不等式组的强解在无界集上的比较值原理,该原理可用于研究一类变分不等式组的性质. 杨舟 严慧文关键词:强解 变分不等式组 分期付款购房模型及其抛物障碍问题 被引量:5 2007年 考虑常数利率条件下的分期付款购房模型,若风险资产市场价格服从几何布朗运动,则合约可以运用美式期权定价方法给出合理的价格.该文给出了分期付款购房合约定价的偏微分方程方法,得到一个一维抛物障碍问题,同时给出了贷款合约价格函数所联系的自由边界,并讨论了自由边界的单调性与有界性. 坚雄飞 易法槐关键词:期权定价 非线性渗流方程分界面的正则性 被引量:1 2001年 本文用 Harnack不等式研究了具有非线性源和对流项的一般渗流方程正解分界面的 李海峰 曹贤通关键词:非线性源 分界面 HOELDER连续性 HARNACK不等式 渗流方程