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国家教育部博士点基金(2010332612002)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：吴鑑洪张淦更多>>
相关机构：浙江工商大学更多>>
发文基金：浙江省高校人文社科重点研究基地项目教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇单位根
  • 1篇单位根检验
  • 1篇自助
  • 1篇自助法
  • 1篇相依性
  • 1篇面板单位根
  • 1篇面板单位根检...
  • 1篇截面
  • 1篇分块

机构

  • 1篇浙江工商大学

作者

  • 1篇张淦
  • 1篇吴鑑洪

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
兼具截面相依性和重尾性面板单位根检验方法研究及应用被引量：1
2013年
Block Bootstrap方法因其适用范围广和操作简单等优点成为面板单位根检验的理想工具之一。然而,由于要求误差项服从独立同分布的假设条件,该方法仍具有一定的局限性。为此,本文发展Wild Bootstrap方法来解决误差项可能具有截面相依性和重尾性等更一般情形下的面板单位根检验问题。Monte Carlo模拟结果表明,当重尾性存在时,Wild Bootstrap检验相对Block Bootstrap检验有更小的水平扭曲和更高的功效。最后对中国股票市场的有效性问题进行了实证检验,并得出其为弱式有效性的结论。
吴鑑洪张淦
关键词：面板单位根
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