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国家自然科学基金(10671052)

作品数：10 被引量：16H指数：2
相关作者：刘国欣董继国金少华赵锦艳马世霞更多>>
相关机构：河北工业大学河北师范大学中南大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金河北省科学技术研究与发展计划项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 10篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 9篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 4篇破产
  • 2篇定理
  • 2篇破产概率
  • 2篇齐次马尔可夫...
  • 2篇马尔可夫
  • 2篇马尔可夫链
  • 2篇非齐次
  • 2篇非齐次马尔可...
  • 1篇英文
  • 1篇盈余
  • 1篇盈余过程
  • 1篇树模型
  • 1篇条件风险价值
  • 1篇破产赤字
  • 1篇强极限
  • 1篇强极限定理
  • 1篇鞅差
  • 1篇鞅差序列
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程

机构

  • 10篇河北工业大学
  • 3篇河北师范大学
  • 2篇中南大学
  • 1篇天津工业大学
  • 1篇中央民族大学
  • 1篇中国人民解放...
  • 1篇石家庄工商职...

作者

  • 5篇刘国欣
  • 3篇董继国
  • 2篇赵锦艳
  • 2篇马世霞
  • 2篇金少华
  • 1篇李文华
  • 1篇张毅
  • 1篇王秀英
  • 1篇孙曙光
  • 1篇陈爽
  • 1篇霍艳
  • 1篇宛艳萍
  • 1篇张会鹏
  • 1篇王霞
  • 1篇李晋枝

传媒

  • 2篇数学的实践与...
  • 2篇高校应用数学...
  • 2篇南开大学学报...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇河北工业大学...
  • 1篇大学数学

年份

  • 3篇2010
  • 2篇2009
  • 4篇2008
  • 2篇2007
共 10 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布被引量：2
2010年
应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.
董继国刘国欣
两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR
文章把离散型随机变量为一维情景预设模型时线性投资组合的 CVaR 推广到风险因子服从多项分布和多维 Poisson 分布时线性投资组合的 CVaR。
王秀英陈爽
关键词：条件风险价值离散型随机变量
文献传递
复合二项模型破产严重程度的一些度量
2010年
众所周知,出现赤字并不一定导致保险公司停止运营当前的经营项目.由赤字恢复的可能性既依赖于破产时的状态,又依赖于保险公司负值经营期间所能承担的索赔额大小.破产严重程度的度量是保险公司出现赤字后决定是否继续运营的理性依据.这里主要研究了复合二项模型破产的最大严重性、恢复前的损失、总的赤字时间、总的损失等破产严重程度的度量.最后,索赔额服从几何分布作为特例,给出这些度量的明确表达式.
赵锦艳刘国欣
关键词：复合二项模型
带有随机控制函数的人口数相依的受控分枝过程(英文)
2008年
考虑了带有随机控制函数的人口数相依的受控分枝过程.在对后代分布及控制函数的适当假设下,给出了过程是否以概率1灭绝的判定准则并建立了适当的规范化序列几乎处处收敛的充分性条件.
马世霞李晋枝
关键词：灭绝概率几乎处处收敛
连续时间复合二项模型期望折扣罚函数—PDMP方法被引量：1
2007年
本文借助逐段决定马氏过程(PDMP)广义生成算子理论,寻求求解PDMP期望折扣罚函数φ(u)的新方法,得到了推导φ(u)满足的(脉冲)积分微分方程通用的一种程式化方法.特别地,对连续时间复合二项风险模型,得到了φ(u)满足的一个迭代公式,并对索赔额服从几何分布的特例得到了破产概率的准确表达式.
刘国欣张毅
关键词：破产概率
一个随机偏差定理被引量：1
2008年
设{Xn,n≥0}是可列非齐次马尔可夫链,Sn(i0,i1,…,im-1,ω)表示m元状态序组(i0,i1,…,im-1)在序列(X0,X1,…,Xm-1),(X1,X2,…,Xm),…,(Xn-1,Xn,…,Xn+m-2)中出现的次数.本文给出了关于Sn(i0,i1,…,im-1,ω)的一个对任意可列非齐次马尔可夫链普遍成立的随机偏差定理,即用不等式表示的一个强极限定理.
金少华宛艳萍李文华孙曙光
关键词：强极限定理
基于逐段曲线回归分析的息票剥离法的研究及应用
2009年
对一般息票剥离法(Bootstrap m ethod)进行了改进,将其在两个最近期间之间的利率利用线性关系进行估计,扩展为由回归分析逐段拟合曲线给予预测和估值.并给出了模型需要修正的情况和一个一般的修正方法.最后与N elson-S iegel模型构造收益率曲线的方法进行了对比实证分析,并给出了相应的分析结果.
董继国
关键词：利率期限结构
关于Galton-Watson过程的一些新结果
2007年
考虑了 Galton-Watson 过程的一些极限性质,得到了 q-fn(s)收敛率的估计,并给出了 lim_(n→∞)q-fn(s)/rn 的具体表达式。
马世霞
关键词：马氏链母函数
一类非齐次树上的Shannon-McMillan定理被引量：9
2009年
通过构造适当的辅助鞅差序列,利用鞅差序列的收敛定理给出了一类特殊非齐次树上具有a.e.收敛性质的Shannon-M cM illan定理.
金少华霍艳张会鹏王霞
关键词：树模型非齐次马尔可夫链鞅差序列SHANNON-MCMILLAN定理
Markov-modulated风险模型中盈余过程零点数的分布
2008年
基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov- modulated风险模型中盈余过程零点数的分布.
董继国刘国欣
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共2页<12>
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