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青海省自然科学基金(2011-Z-929Q)
作品数:
5
被引量:4
H指数:1
相关作者:
刘严严
王建锋
许聪聪
王微
王薇
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相关机构:
青海师范大学
石家庄铁路职业技术学院
中国人民大学
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发文基金:
青海省自然科学基金
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
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青海师范大学
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作者
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王丹
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肖玉兰
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刘严严
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2015
1篇
2013
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股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析
被引量:3
2015年
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论.
许聪聪
王建锋
关键词:
复合期权
指数O-U过程
保险精算定价
鞅定价
Firecracker图的Hosoya指数和Merrifield指数
2012年
将路P,的每个顶点点粘接星图K1.m,所得到的图叫做Firecracker图,记为Fn^(m).本文给出Fn^(m)图的Hosoya指数和Merrifield指数的计算公式,并给出精确解释.
王丹
任海珍
关键词:
HOSOYA指数
图的第四大Q-特征值的一个下界
2013年
给出了图的第四大Q-特征值的一个下界.
肖玉兰
刘严严
王薇
关键词:
度序列
图P_n∪Z_(k+2)的同谱等价类
被引量:1
2012年
记Ф(G,λ)是G的特征多项式.利用图的特征多项式和谱半径以及n和k的关系分3种情况刻画出图Pn∪Zk+2的所有同谱图.
王微
关键词:
特征多项式
同谱图
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