国家自然科学基金(10171054)
- 作品数：38 被引量：158H指数：8
- 相关作者：张玉忠时贞军许世蒙马冉徐新生更多>>
- 相关机构：曲阜师范大学装甲兵工程学院河南理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 常系数投资消费模型的一些优化性质
- 2002年
- 本文在有交易费的常系数投资消费模型下,讨论了折算函数和价值函数的一些基本性质,即给出了价值函数的凹性、连续性、正则性和变分不等式的粘性上解以及粘性解存在性等结果.
- 许世蒙张玉忠
- 关键词：交易费价值函数最优投资策略
- 非精确搜索下的超记忆梯度法被引量：3
- 2004年
- 本文提出一种新的无约束优化超记忆梯度算法,算法在每步迭代中充分利用前面迭代点的信息产生下降方向,采用Armijo非精确线性搜索产生搜索步长,在较弱的条件下证明了算法的全局收敛性。
- 时贞军
- 关键词：无约束优化超记忆梯度法全局收敛性
- 有交易费的未定权益无套利套期保值定价
- 2002年
- 针对多种股票参与交易的市场 ,利用折算函数衡量总资产 ,给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质 ,进而利用辅助鞅方法和凸分析方法 。
- 许世蒙张玉忠
- 关键词：交易费套利机会未定权益套期保值风险资产
- 凸函数的若干新性质及应用被引量：1
- 2004年
- 本文证明了凸函数的若干新性质 ,讨论了这些性质在求解线性与非线性不等式组和线性规划中的应用 ,为线性与非线性不等式组、线性规划的求解提供了一种新方法 .
- 时贞军岳丽
- 关键词：凸函数线性不等式组非线性不等式组线性规划
- 有交易费的未定权益无套利定价区间被引量：3
- 2002年
- 本文首先给出了有交易费资产模型下套利机会的定义,利用辅助鞅和资产折算函数等方法,讨论了该模型下未定权益无套利定价问题,得到的结果是有交易费的未定权益无套利定价区间.
- 许世蒙张玉忠
- 关键词：交易费套利机会未定权益数理金融学
- 带机器准备时间的两台机器半在线排序被引量：9
- 2004年
- 研究了两台机器的两个半在线排序问题。当机器为有准备时间的同类机时,总加工时间已知;当机器为有准备时间同型机时,最大加工时间已知。对这两个问题,给出了各自的半在线算法,证明了他们的竞争比分别至少为b+12b+1和2/3,其中bi为机器速度,b1=1,1
- 张玉忠柏庆国
- 关键词：半在线算法竞争比排序组合优化
- 变分不等式问题带非负约束转化的一类信赖域法被引量：1
- 2005年
- 针对变分不等式的带非负约束的转化形式给出了一类信赖域迭代算法.该方法的特点是通过利用内点技术,将带非负约束的信赖域子问题转化为无约束形式的信赖域子问题,从而可以利用截断共轭梯度法来近似求解.
- 刘景昭张玉忠
- 关键词：变分不等式信赖域算法共轭梯度法
- GDM在经理人股票期权计划中的应用
- 2007年
- 在实施ESO计划所需股票总数确定的前提下,根据每个受益人股票期权授予数量受多因素影响的特点,用群体决策方法进行了研究,确定了每个受益人所得股票期权的数量.
- 徐新生李学工刘家壮
- 关键词：经理人股票期权群体决策层次分析
- 广义变分不等式问题的自适应算子分裂方法被引量：3
- 2006年
- 提出了一种求解广义变分不等式问题的分裂方法,此方法利用自适应准则来调整参数β,使该参数可以在某些区间上取值,增加了算法的适应性.所构造的算法具有全局收敛性.
- 岳丽邵珠艳时贞军
- 关键词：广义变分不等式问题自适应算子
- 带交易费有偏好套期保值的未定权益定价与资产优化性质
- 2003年
- 对给出的有交易费的正常化市场资产模型,利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了该市场模型下有偏好套期保值的期权定价及定价区间,由此还进一步讨论相应的资产优化性质。其中,引进偏好系数来讨论未定权益定价,使得所给出的定价形式具有一定的柔性。即未定权益中分量赋予不同的侧重,以及在一定的优化或环境约束情形下,可适当地调整未定权益定价,比单纯的套期保值有一定的优势。
- 许世蒙张玉忠
- 关键词：交易费未定权益
