中央高校基本科研业务费专项资金(2013XK03)
- 作品数：2 被引量：12H指数：1
- 相关作者：周圣武邱松强陈中文更多>>
- 相关机构：中国矿业大学苏州大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价被引量：12
- 2017年
- 给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场.
- 耿延静周圣武
- 关键词：几何平均亚式期权偏微分方程
- 一个无惩罚型原始对偶内点算法及其收敛性分析
- 2014年
- 本文提出一个新的无惩罚型原始对偶内点算法,区别于罚函数法和滤子法,新算法通过对尝试点的不可行性的控制来确保算法的全局收敛性.算法首先求解一个线性系统获得搜索方向,然后根据当前迭代点的最优性度量和可行性度量之间的关系来确定当前是优先改善可行性度量还是改善最优性度量,最后利用直线搜索法确定步长.新算法没有使用专门的可行性恢复过程,在通常的假设条件下,我们分析了新算法的全局收敛性,给出了初步的数值实验结果.
- 邱松强陈中文
- 关键词：障碍函数全局收敛性
