中央高校基本科研业务费专项资金(JGK101677)
- 作品数：5 被引量：13H指数：2
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- 跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价
- 2012年
- 研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全期望公式,推导出带赎回和回售条款的有违约风险的可转换债券的定价公式.
- 林珊珊周圣武
- 关键词：跳扩散过程可转换债券违约风险
- 分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价被引量：7
- 2012年
- 假设金融资产为有红利支付的股,利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。
- 武文娜周圣武黎伟
- 关键词：分数布朗运动几何平均亚式期权期权定价红利
- 多维正态分布函数的表示被引量：4
- 2011年
- 在许多金融问题的研究中,如金融衍生产品定价、金融风险度量与管理等领域,经常用到多维正态分布函数.在概率论与数理统计文献中只给出了一维标准正态分布表,而多维正态分布函数的计算问题没有给出具体的算法.本文给出了多维正态分布函数与一维标准正态分布函数的关系式,从而解决了多维正态分布函数的计算问题.
- 周圣武张艳韩苗索新丽
- 关键词：分布函数协方差矩阵正定矩阵
- 跳扩散过程下期权定价的数值方法被引量：2
- 2012年
- 研究了跳扩散过程下期权价值所满足PIDE方程的数值计算方法.利用四阶差分格式对空间离散,引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行延拓,得到一个非齐次线性系统.基于矩阵指数的Padd逼近方法及其分数表示形式,构建了一种高阶光滑Crank-Nicolson差分格式.数值计算验证了该种方法的有效性,讨论了跳跃强度对标准期权和障碍期权的影响.与传统的Crank-Nicolson格式相比,该格式很好地处理了在执行价格和障碍点附近数值震荡的问题.该种方法亦可应用于一般具有非光滑边界的线性系统问题.
- 黎伟周圣武
- 关键词：期权跳扩散过程
- 不变方差弹性(CEV)模型下外汇期权的定价
- 2012年
- 利用偏微分方程中的摄动理论给出了CEV模型下的外汇期权定价公式的渐进展开形式,并对其精确性给予了证明.
- 武文娜周圣武
- 关键词：外汇期权期权定价CEV模型摄动理论
