陕西省教育厅科研计划项目(07KJ252)
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 相关作者：刘宣会赵宁宁续秋霞马淑兰王升东更多>>
- 相关机构：西安工程大学宁夏师范学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅科研计划项目更多>>
- 相关领域：理学社会学经济管理更多>>
- 基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略被引量：5
- 2010年
- 将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.
- 刘宣会赵宁宁续秋霞
- 关键词：跳-扩散模型套期保值
- 股票价格出现暴跌时的证券投资组合研究
- 2008年
- 文章主要研究了股票价格出现暴跌时基于跳-扩散过程的证券投资组合选择问题。我们假定股票的价格过程受布朗运动与泊松过程的驱动,并且股票价格可能出现的暴跌度的大小和个数都是已知的,也没有对暴跌的大小和暴跌时间的分布做出假设,采用鲁棒控制得到了最优投资策略,并且得出常数策略并非最优的结论。
- 王升东刘宣会
- 关键词：投资组合鲁棒控制
- 投资决策中有方案偏好的模糊多属性决策方法被引量：3
- 2009年
- 针对属性值以模糊语言形式给出,属性权重完全未知但给出有方案偏好信息的模糊多属性决策问题给出决策方法。该方法是将模糊语言给出的属性评估及方案偏好转换为梯形模糊数,通过建立一个不确定二次规划模型来确定属性的权重,基于加权平均法则来对规范化的模糊属性值及权重进行集结,利用模糊数大小比较的期望值方法来对方案进行排序和择优。最后给出一个应用实例。
- 马淑兰刘宣会
- 关键词：模糊多属性决策模糊语言评估
