国家自然科学基金(70271003)
- 作品数：6 被引量：27H指数：3
- 相关作者：李亚静朱宏泉彭海伟吴启芳张凌更多>>
- 相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院西南民族大学西南交通大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于季度投资组合的基金投资能力分析被引量：5
- 2005年
- 本文基于基金每季度前十大投资对象,构成投资组合,探讨基金的投资能力和投资收益。不同于现有的基金投资能力分析文献中所采用的方法,本文的分析方法不但避免了基金因投资股票和债券的混合而产生的市场基准指数类型选择上的误差,也不存在基金之间因管理费用收取上的差异,当用基金的净资产收益率来判断基金的投资能力时所带来的偏差。另外,本文以沪深两市所有上市的A股股票的市值为权系数,乘以其收益率,构成市场基准指数,并辅以其它3种市场指数作为对比。实证分析结果再次表明,投资基金不具有好的投资能力。
- 朱宏泉李亚静
- 关键词：基金投资投资组合净资产收益率A股股票权系数市值
- 不依赖市场基准指数的基金投资能力分析被引量：5
- 2005年
- 基于33只封闭式基金每季度前十位投资对象,构成投资组合,探讨基金的投资能力和投资收益。不同于现有的基金投资能力分析文献中所采用的方法,本文的分析方法——组合改变测度法,不依赖于市场基准指数的选取。因此,不但可以避免基金绩效评价过程中因不同市场基准指数的选取而可能产生的偏差;而且也不会因基金投资于股票和债券的混合而产生的选择证券市场指数作为基准指数的误差,以及各基金之间因管理费用收取上的差异,当用基金的净资产收益率来判断基金的投资能力时所带来的误差。实证分析结果表明,相对于普通投资者,本文所选取的33只封闭式基金总体上不具有好的证券选择能力。
- 朱宏泉李亚静
- 关键词：证券选择
- 企业柔性的三维度量
- 2007年
- 为减少企业柔性度量的复杂性并便于实际应用,综合考虑了企业在应对环境变化时可采取行为的变化范围、企业从一种状态转移到另一种状态作出调整时所表现出的时间性和费用性,以及企业系统对外界状态变化的敏感程度。从范围柔性、反应柔性及状态柔性三个维度对企业柔性进行了度量研究,并进一步推导出企业三维柔性的扩展模型。
- 齐鹏举
- 多智能体知识管理的共享模型研究被引量：1
- 2010年
- 知识共享是为了使企业中的知识工作者,如知识业务员、知识操作员、知识主管或知识经理等,借用他人或系统的其他部分的知识帮助自己的工作并解决问题,也是组成知识应用团队的基础。因此知识共享是知识管理中的一项很重要的研究内容。作者论述了基于多智能体的集中式和分布式的知识共享模型,并在此基础上提出了混合式的知识共享模型。
- 李跃新张凌
- 关键词：知识共享集中式分布式混合式
- 基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用被引量：16
- 2004年
- 针对标准差衡量风险中的缺陷,本文考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Shapre值时的风险测度进行了调整。实证部分,应用传统的Sharpe比率、基于VaR的Sharpe比例和基于条件VaR的条件Sharpe值对中国证券市场上运作满3年的33只封闭式基金在2001-2003年间的业绩进行了检验,分析了基金控制风险和实现收益水平上的差异。
- 彭海伟吴启芳
- 关键词：VAR基金业绩评价证券市场
- 2003年诺贝尔经济科学奖特评——2003年诺贝尔经济学奖介绍及对中国经济学与金融学研究的启示被引量：1
- 2003年
- 本文概要地介绍了2003年诺贝尔经济学奖得主恩格尔与格兰杰的主要获奖成就,并就中国经济与金融学研究的某些方面所能获得的启示谈了个人的某些看法。
- 卢祖帝
- 关键词：诺贝尔经济科学奖恩格尔格兰杰金融学
