安徽省高校省级自然科学研究项目(KJ2009B213)
- 作品数：9 被引量：17H指数：3
- 相关作者：王晶王玉玲张裕生马军海司凤山更多>>
- 相关机构：蚌埠学院天津商业大学天津大学更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目国家自然科学基金安徽省优秀青年科技基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- ACD模型在沪市中的实证研究被引量：2
- 2010年
- 在证券交易中,交易持续期反映了市场交易的重要信息,因此对交易者行为具有重要的影响,并且影响到证券市场的流动性.为了检验在交易中交易持续期对交易的影响,本文选择了沪市A股的四只股票,利用由Engle和Russell提出ACD模型对其交易持续期进行了实证研究,讨论了交易持续期的相关性质,表明交易持续期具有明显的日内模式,并检验log-WACD模型与中国证券市场的吻合程度.
- 张裕生王晶
- 关键词：持续期超高频数据ACD模型
- 主成分分析法在股票研究中的应用被引量：4
- 2009年
- 文章利用主成分分析法对有色金属板块上市公司第一季度的经营业绩进行了评估。首先从有色金属板块中选择了16家上市公司,选择了9项财物指标,根据报表数据利用通过R软件进行主成分分析。自此基础上,利用主成分方法得出了一种综合排名。研究结果表明,评估比较合理,客观上能反映上市公司的综合水平。
- 王玉玲马军海王晶
- 关键词：主成分分析股票R软件
- 均值—CVaR优化模型在投资组合中的应用
- 2010年
- 本文从CVaR风险度量方法的理论出发,建立了符合我国证券市场的均值—CVaR投资组合优化模型,并对模型进行了理论分析.本文还通过实证研究得出了均值—CVaR模型的有效边界,结果证明了CVaR模型控制风险的有效性.
- 王晶张裕生王玉玲
- 关键词：CVAR投资组合
- 基于EGARCH模型的沪市波动性分析
- 2012年
- 利用EGARCH模型对中国股票市场沪指收益率进行了分布拟合与检验,结果表明沪市具有较低的持续性,总体风险不高,由于EGARCH模型假定残差不是服从传统的正态分布,因而能较好地刻画金融市场的实际特征。
- 王晶张裕生梅红
- 关键词：高频数据波动性EGARCH模型
- 金融市场分形特征的统计分析
- 2011年
- 本文阐述了分形分布的定义,给出了分形分布的性质,并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验,结果表明沪深两市的收益分布均不是正态分布,而是具有典型的尖峰厚尾特性.同传统的正态分布相比,分形分布能够较好地刻画金融市场的实际特征.
- 王晶王玉玲
- 关键词：金融市场
- VaR模型及其在金融风险管理中的应用被引量：5
- 2009年
- 文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
- 王玉玲马军海王晶
- 关键词：VAR历史模拟法方差-协方差法蒙特卡洛法
- 一种运用入侵检测的分布式防火墙系统研究被引量：4
- 2011年
- 针对目前集中式防火墙不能适应高速网络环境、无法满足网络流量需求的不足,提出了一种运用入侵检测的分布式防火墙系统模型.该系统可以根据入侵检测系统提供的访问策略,对某些数据包实施阻断或限制其流量.文中详细论述了模型中负载调整模块和状态统计模块间的通信机制以及报文转发模块的处理机制.本系统的提出对网络防火墙的设计有一定的参考价值,对解决网络安全问题是一个有益的探索.
- 司凤山王晶
- 关键词：入侵检测系统分布式防火墙网络安全
- Log-ACD在中国股票市场中的应用
- 2012年
- 选取浦发这支股票作为研究对象,利用ACD模型对其高频数据进行建模,从而发现浦发股票显示非常强的流动性,而且流动性存在聚类现象,这给股民和投资者提供了很好的参考和理论依据。
- 张裕生王晶
- 关键词：ACD模型超高频数据流动性
- 中国股市收益率分形特征的实证研究被引量：2
- 2010年
- 文章运用STABLE软件对沪深股市收益率进行了实证研究,结果表明股票收益率分布具有明显的尖峰厚尾的分形特征。与传统的正态分布相比,分形分布能够更好地处理这类问题。这对进一步的投资组合研究具有很重要的意义。
- 王玉玲马军海王晶
- 关键词：股票收益厚尾
