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国家教育部博士点基金(20010358022)

作品数：4 被引量：125H指数：3
相关作者：缪柏其叶五一吴振翔刘东海更多>>
相关机构：中国科学技术大学中国科学院数学与系统科学研究院中国人民武装警察部队学院更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金中国科学院知识创新工程更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 3篇理学

主题

  • 2篇条件VAR
  • 2篇COPULA
  • 1篇事后
  • 1篇事后检验
  • 1篇收敛性
  • 1篇投资组合
  • 1篇强收敛
  • 1篇强收敛性
  • 1篇强相合
  • 1篇强相合性
  • 1篇外汇
  • 1篇相合性
  • 1篇多元线性模型
  • 1篇阿基米德CO...
  • 1篇VALUE
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR估计
  • 1篇ARCHIM...
  • 1篇COPULA...

机构

  • 4篇中国科学技术...
  • 1篇中国人民武装...
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 4篇缪柏其
  • 3篇叶五一
  • 2篇吴振翔
  • 1篇刘东海

传媒

  • 2篇中国科学技术...
  • 1篇系统工程学报
  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2008
  • 2篇2006
  • 1篇2004
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于Copula方法的条件VaR估计被引量：36
2006年
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.
叶五一缪柏其吴振翔
关键词：COPULA阿基米德COPULA条件VAR
非随机设计矩阵递推M-估计的强收敛性
2006年
对解释变量为非随机设计矩阵xi这一比较常见情形的M-估计递推算法进行了研究.在一些比较常见的条件下,证明了M-估计递推算法中回归系数和散布矩阵的强相合性.
刘东海缪柏其
关键词：强相合性多元线性模型
应用门限分位点回归模型估计条件VaR被引量：10
2008年
在文献中,分位点回归模型是线性的,但是在实际中,这个假设不能很好地满足需要.为此提出了分位点回归的门限模型,用该模型实证分析了单只股票(浦东发展银行)的条件 VaR.选择了一种流动性风险指标作为条件,因此该条件 VaR 也可以看作是流动性调整的 VaR(La-VaR).经过实证分析发现,由门限分位点模型得到的结果能够更好地描述实际市场情况,也能更好地预测市场风险.
叶五一缪柏其
关键词：条件VAR事后检验
基于Copula的外汇投资组合风险分析被引量：91
2004年
本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数做了敏感性分析。
吴振翔叶五一缪柏其
关键词：ARCHIMEDEANCOPULA投资组合外汇
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