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国家自然科学基金(10901161)

作品数:4 被引量:4H指数:1
相关作者:曹桂兰周媛刘伟明邓富声更多>>
相关机构:中国科学院大学中国科学院研究生院北京石油化工学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院研究生院院长基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学

主题

  • 2篇英文
  • 1篇亚式期权
  • 1篇随机波动率
  • 1篇期权
  • 1篇几何平均亚式...
  • 1篇股价
  • 1篇风险中性定价
  • 1篇复合POIS...
  • 1篇变差
  • 1篇CIR
  • 1篇GAUSS过...
  • 1篇MONTE
  • 1篇波动率
  • 1篇Q

机构

  • 2篇中国科学院研...
  • 2篇中国科学院大...
  • 1篇北京石油化工...

作者

  • 3篇曹桂兰
  • 1篇邓富声
  • 1篇刘伟明
  • 1篇周媛

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇中国科学院研...
  • 1篇吉林大学学报...
  • 1篇中国科学院大...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2013
  • 1篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)被引量:3
2015年
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.
曹桂兰王勇
关键词:亚式期权风险中性定价
一类连续Gauss过程的拟必然q变差
2011年
以双分数次Brown运动为例,本文对一类具有较弱性质的连续Gauss过程X证明其q变差(?)拟必然收敛到0.对双参数情形我们也给出相应的结果.
曹桂兰
关于-{0,1}上Poincaré度量边界估计的一个简单方法(英文)
2013年
给出-{0,1}上Poincaré度量边界估计的一个新方法.该方法简单、直接,不涉及Ahlfors关于超双曲度量的Schwarz引理,也不涉及调和分析和模函数的内容.
邓富声刘伟明
随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟被引量:1
2016年
运用随机微分方程和Monte Carlo模拟,建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型,给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差.数值计算表明,该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征.
曹桂兰周媛
关键词:随机波动率复合POISSON过程MONTE
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