国家自然科学基金(11071232)
- 作品数：4 被引量：10H指数：2
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- 相关机构：中国科学技术大学安徽大学更多>>
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- 相关领域：理学更多>>
- 线性模型中回归系数和误差方差同时的经验Bayes估计及其优良性被引量：1
- 2012年
- 在线性模型中,当先验分布中超参数部分未知时,构造了回归系数和误差方差的同时参数型经验Bayes估计(PEBE).在均方误差矩阵(MSEM)准则下,讨论了回归系数的PEBE相对于最小二乘估计(LSE)的优良性;在均方误差(MSE)准则下讨论了误差方差的PEBE相对于其LSE的优良性.当先验分布中超参数全部未知时,重新构造了回归系数和误差方差的同时PEBE,并给出了它们在MSE准则下相对LSE优良性的模拟结果.
- 陈玲韦来生
- 关键词：最小二乘估计
- 线性模型中回归系数和误差方差的同时Bayes估计的优良性被引量：4
- 2011年
- 在线性模型中回归系数与误差方差具有正态-逆Gamma先验时,导出了回归系数与误差方差的同时Bayes估计.在均方误差矩阵准则和Bayes Pitman closeness准则下,研究了回归系数的Bayes估计相对于最小二乘(LS)估计的优良性,还讨论了误差方差的Bayes估计在均方误差准则下相对于LS估计的优良性.
- 陈玲韦来生
- 关键词：BAYES估计最小二乘估计BAYES
- 回归系数的一类线性估计相对于GLS估计的优良性
- 2012年
- 对线性回归模型中的一类线性估计,在均方误差矩阵准则和PC准则下,研究了它相对于广义最小二乘估计的优良性.当设计阵为非列满秩时,讨论了回归系数的可估函数的优良性.
- 陈敏杨檫瑀
- 关键词：线性回归模型线性估计广义最小二乘估计
- 时长不等数据的vine-copula建模及多资产组合VaR分析被引量：6
- 2013年
- 传统的copula模型在对二维以上相依结构建模时存在参数过少的缺陷,vine copula理论基本弥补了这一缺陷.介绍了vine copula理论以及其相对于传统多元模型的优势,尤其提出了vine copula对于时长不一致的数据进行建模具有数据利用率较高的特性,给出了这类数据vine copula的建模步骤以及基于极大似然估计的统计推断.最后对国内A股市场的五种金融股票的联合分布进行建模,并利用蒙特卡罗方法对资产组合的VaR进行了模拟.
- 居姗袁振飞
- 关键词：VINECOPULA资产组合
