国家自然科学基金(71171139)
- 作品数：11 被引量：222H指数：6
- 相关作者：沈庆劼刘乐平高磊卢志义刘绘更多>>
- 相关机构：天津财经大学天津商业大学山东理工大学更多>>
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- 相关领域：经济管理社会学理学更多>>
- MCMC方法的发展与现代贝叶斯的复兴——纪念贝叶斯定理发现250周年被引量：11
- 2014年
- 信息科学的进步如何影响统计学理论与方法的发展,是21世纪大数据时代统计学面临的重要问题。回顾20世纪40年代MCMC方法的起源与发展,基于千岛湖植物考察与R软件直观性解释Metropolis–Hastings算法,讨论MCMC方法的发展对现代贝叶斯统计复兴具有至关重要的作用。基于云计算随机模拟,统计学与信息科学密切结合、贝叶斯与频率统计相互交融的统计分析新范式,可能成为大数据研究的新思路。
- 刘乐平高磊杨娜
- 关键词：MCMC方法贝叶斯定理
- 新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究被引量：3
- 2013年
- 金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利的对策,研究了商业银行监管资本套利产生的经济效应。同时给出了相关建议,监管资本无需与经济资本保持同步;增强监管资本的灵活性,促进隐性存款保险制度的转型;正确识别风险类型,降低系统性风险;鼓励开展符合政策需要的套利行为,加大监管力度。
- 沈庆劼张钰涵
- 关键词：巴塞尔协议监管资本套利经济资本监管资本
- 损失模拟模型的测试和检验
- 损失模拟模型（LSM:Loss Simulation Model）是由美国非寿险精算学会（CAS）组织开发的一个用于产生模拟索赔数据和交易数据的开源软件系统,该系统将影响索赔次数和索赔额的各种因素设定为模型参数,用户只需...
- 邸娜高磊刘乐平
- 关键词：拟合优度检验索赔次数索赔额连接函数
- 文献传递
- 基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量
- 本文讨论Solvency II框架下非寿险一年期准备金风险的度量问题。构建贝叶斯对数正态模型,采用随机模拟方法获得赔付进展结果的预测分布,并通过预测分布的统计特征值对一年期准备金风险进行度量。基于真实非寿险业务数据的实证...
- 刘乐平高磊王洋
- 文献传递
- 大数据背景下贝叶斯模型平均的理论突破与应用前景被引量：6
- 2016年
- 大数据统计分析过程中常面临模型比较和选择的不确定性问题。贝叶斯模型平均(BMA)方法可以通过先验和后验概率度量模型不确定性,并利用后验概率对模型的结果进行加权平均,最终得到更稳健的估计结果。在回顾贝叶斯模型平均发展历程的基础上,介绍贝叶斯模型平均的基本原理,综述其在一些难点问题上的理论进展,并介绍大数据背景下贝叶斯模型平均的应用前景。贝叶斯模型平均与复杂数据分析方法相结合,可能成为大数据研究的新思路。
- 高磊刘乐平卢志义
- 关键词：大数据
- 残差相关条件下非寿险准备金风险分析被引量：1
- 2015年
- 本文研究Solvency II框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题。针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过程,对残差三角形是否具有相关性进行识别和检验;然后提出两阶段分区域Bootstrap方法,模拟获得未决赔款的预测分布,分析残差相关性对准备金风险波动的影响;最后,保险公司真实索赔数据的实证结果表明:消除残差三角形相关性的影响,可以增强准备金估计的稳健性,从而有效提高准备金风险度量的准确性。
- 刘乐平高磊丁东洋
- 关键词：FDR
- 保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3
- 2014年
- 为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件,首次对保险集团监管资本套利策略进行直观展示和实证检验。研究表明:监管资本套利可以为保险集团节约大量资本,但蕴含一定风险;若监管资本中考虑尾部极端风险,有利于降低监管资本套利风险。
- 马庆强陈之楚卢志义
- 关键词：监管资本套利风险度量方法在险价值
- 贝叶斯身世之谜——写在贝叶斯定理发表250周年之际被引量：4
- 2013年
- 2013年12月23日,是理查德·普莱斯(Richard Price)在伦敦皇家学会会议上宣读托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)著名论文的250周年纪念日。世界各地举行多种活动纪念这个对统计学具有重要意义的日子。本文针对贝叶斯的诞辰日问题,基于网络资料的先验信息,结合贝叶斯历史研究学术文献中的证据,对贝叶斯的出生日进行贝叶斯统计推断,然后对如今广为流传的贝叶斯画像进行讨论,以此纪念贝叶斯定理发现250周年。
- 刘乐平高磊卢志义
- 关键词：贝叶斯定理贝叶斯推断
- P2P网络借贷监管的国际经验及对我国的借鉴被引量：65
- 2015年
- 伴随着我国P2P网络借贷行业的增长,由监管真空所导致的风险事件已引起了监管层的高度关注。我国P2P网络借贷存在的问题主要源于民间借贷的法律缺失,长期实施的机构监管模式以及金融约束政策,相对弱势的行为监管以及行业组织。在美国,原有制度较好地适应了对P2P网络借贷的监管,关注点较多体现在对于审慎监管与行为监管,以及对于市场效率与消费者保护之间的权衡,其将P2P网络借贷纳入证券监管框架的制度设计目前依然存在一定的争议;在英国,从"三方监管"向"双峰监管"架构的转变是当前P2P网络借贷监管体系形成的制度背景,因此其较为重视行为监管与消费者保护,行业自律在监管中发挥了极其重要作用,当前英国的P2P网络借贷监管体现出明显的从严趋势。
- 刘绘沈庆劼
- 关键词：P2P网络借贷监管套利非法集资金融约束民间借贷行业自律
- 引入杠杆率限制能遏制商业银行监管资本套利吗?被引量：10
- 2013年
- 巴塞尔委员会与中国银监会都已决定引入杠杆率限制作为内评法的补充,以遏制商业银行的监管资本套利行为。对于该目的是否能够实现,各国学者进行着激烈的争论。本文考虑一个存在信息不对称的情况。银行分为安全与风险两类,监管部门在期初无法识别其真实类型,只能依赖于银行自身的报告。监管部门在期末基于银行的经营回报,对其风险类型进行甄别,对具有监管资本套利嫌疑的银行给予惩罚。本文分是否存在内评法与杠杆率监管四种情况,讨论了商业银行的最优化行为。研究表明,杠杆率限制有助于遏制监管资本套利,其将通过两条路径实现:降低商业银行有限责任制度所带来的卖权的价值;增加商业银行因监管资本套利而被惩罚的威慑力。
- 沈庆劼
- 关键词：监管资本套利杠杆率信息不对称
