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湖北省教育厅科学技术研究项目(2002z4001)

作品数：1 被引量：0H指数：0
相关作者：徐天群陈跃鹏刘焕彬更多>>
相关机构：武汉理工大学黄冈师范学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金湖北省教育厅科学技术研究项目湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇尾分布
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇黄冈师范学院
  • 1篇武汉理工大学

作者

  • 1篇刘焕彬
  • 1篇陈跃鹏
  • 1篇徐天群

传媒

  • 1篇黄冈师范学院...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股票收益率的混合Gumbel分布研究
2008年
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.建立在极端事件风险理论的基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的混合分布模型.最后对深证成分A指的日收益率进行了混合分布拟合,结果显示混合分布不仅比正态分布在效率上有了明显的提高,而且能较准确地度量股票的风险.
徐天群刘焕彬陈跃鹏
关键词：尾分布
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共1页<1>
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