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美国金融监管有效性的衡量(2000-2009年)——基于金融监管指数的分析方法被引量：5: 2012年; 通过总结既有理论提出一种衡量金融监管有效性的新的方法——金融监管指数分析方法,并基于这种方法对美国金融监管的有效性进行总体的衡量和判断。本文的研究认为,2000-2009年,美国的金融监管指数呈现持续下降的趋势,说明过去十年美国的金融监管质量是逐步下降的,美国的金融监管已经不能适应其金融业的发展。在以后的发展过程中,美国应该密切关注其金融监管指数的变化,防范金融风险,同时注意保持金融监管与金融业发展的匹配性,以及金融业效率性与稳定性的均衡。; 张鹏解玉平; 关键词：金融监管指数

金融监管指数构建及其对美国的检验: 2012年; 2007年始于美国随后席卷全球的金融危机被认为是自20世纪30年代美国“大萧条”以来最严重的金融危机，而更让人意想不到的是，一向以制度健全、市场完善、运作规范和信用优良而著称的美国金融市场，恰恰在金融监管方面出了大问题。应该说金融监管滞后于金融业发展几乎是世界各国的一种普遍现象，而本次金融危机的发生，不但暴露了西方发达国家尤其是美国在金融监管体制方面的弊端，更是证明金融监管制度落后于金融业发展会导致的严重后果。; 张鹏李凯英解玉平; 关键词：美国金融市场金融监管体制金融业发展金融监管制度

我国上市商业银行盈余管理与市场约束——基于投资收益及风险管理的视角被引量：15: 2011年; 本文论述了银行盈余管理与市场约束的内涵、意义及相互关系。分析了银行进行盈余管理的方法和我国银行市场约束存在的途径。实证部分用固定效应和随机效应模型分析了基于贷款损失准备与投资收益为工具的盈余管理;用GMM动态面板分析了基于股票交易的对银行风险的市场约束。实证结果显示,股票市场交易的非系统性波动对银行的风险管理构成了市场约束。银行没有进行以提高资本充足率为目的的盈余管理,也没有通过投资收益进行平滑利润的盈余管理,但是用贷款损失准备进行了平滑利润的盈余管理。本文的结论表明,我国银行的市场化程度正得到逐步加强,并为银行监管的市场监督角度提出了相关建议。; 赵胜民翟光宇张瑜; 关键词：盈余管理贷款损失准备股票交易

银行信贷、资产价格与债务负担被引量：12: 2016年; 基于信贷约束下的单部门模型,本文从理论层面阐释了银行信贷、资产价格与企业债务负担之间的作用机制,并采用有向无环图分析方法、脉冲响应分析和预测方差分解技术进行了实证分析。结果表明,企业债务水平不断上升并达到担保约束后,外部融资成本会相应上升,并压低资产价格,促使内生的担保约束进一步束紧,银行信贷也随之紧缩。根据预测误差方差分解结果,与杠杆率相比,债务负担比率对银行信贷和资产价格的波动具有更高的解释比例,这表明债务负担比率在衡量企业债务负担上更具有效性。因此,应尝试不同行业或地域内企业部门债务负担比率的计算与监测,这不仅有助于优化信贷结构,降低系统性风险,而且能够为我国分阶段、有步骤地实现企业去杠杆提供政策依据。; 李志辉王近李源; 关键词：杠杆率

我国上市金融机构系统性风险溢出研究——基于CoVaR和MES的比较分析被引量：36: 2015年; 基于"自下而上"和"自上而下"两种视角,采用条件风险价值Co Va R和边际期望损失MES,研究了我国23家上市金融机构的系统性风险溢出效应及其时变特征。结果表明:(1)证券公司、保险公司和商业银行的MES均值依次递减,证券公司和保险公司单位资产的系统性风险贡献度高于商业银行;在银行部门内,股份制商业银行和城市商业银行的MES值高于大型国有商业银行。(2)商业银行、保险公司和证券公司的△Co Va R均值依次递减,从单个金融机构总的系统性风险贡献度来看,商业银行和保险公司对整个金融系统的风险溢出高于证券公司;而且,股份制商业银行对系统性的风险溢出高于大型国有商业银行。(3)我国金融机构系统性风险具有明显的周期性,危机期间较高,危机后具有明显的向下趋势;后危机时代,银行同业业务提高了金融机构之间的关联性,2013年我国系统性风险水平有所提高。这些研究结论对于我国宏观审慎监管框架的构建以及宏观审慎政策的实施提供了有益的参考。; 卜林李政; 关键词：系统性风险条件风险价值宏观审慎监管

我国金融监管组织架构优化路径选择的实证分析被引量：7: 2011年; 统一监管组织架构已成为金融监管组织架构变迁的一种趋势,但由于各国金融业的发展程度和经营环境不同,金融监管组织架构优化的路径选择也就有差异。影响金融监管组织架构变迁的因素有体制因素、金融因素和治理因素。选取33个代表性国家样本,构建有序Logit模型对影响金融监管组织架构变迁的因素进行实证分析,并运用有序Logit模型对中国金融监管组织架构进行分析,结果表明,目前中国分业监管组织架构是合适的,随着中国金融业的发展和混业经营的深入,中国应首先提高治理水平,然后逐渐整合金融监管机构,最终建立统一监管组织架构。; 张鹏胡传雨; 关键词：金融监管组织架构有序LOGIT模型

美国金融监管的有效性衡量被引量：1: 2012年; 利用金融监管指数分析方法对美国金融监管的有效性进行总体衡量和判断的结果表明,2000～2009年,美国的金融监管指数呈现持续下降的趋势,说明过去10年美国的金融监管质量是逐步下降的,美国的金融监管已经不能适应其金融业的发展。在以后的发展过程中,应该密切关注其金融监管指数的变化,防范金融风险,同时注意保持金融监管与金融业发展的匹配性,以及金融业效率性与稳定性的均衡。; 张鹏解玉平; 关键词：金融监管指数

论新金融相关比率指标的预警作用: 2013年; 本文从新金融结构视角,构建新金融相关比率指标WFIR,分析金融危机的形成机制,以2008年美国金融危机为例,验证和分析了基于新金融结构视角的金融危机形成与预警机制。文章就促进金融危机形成机制研究、完善金融危机预警机制以及危机应对政策,提高金融体系稳定性等问题,提出了若干建议。; 王永立; 关键词：金融结构金融危机

金融发展的嵌入式分析--基于社会分工的视角被引量：3: 2014年; 单纯从经济理论的角度不足以全面解释金融发展与实体产业相脱离的结构性难题,只有将金融发展嵌入在社会分工网络中,才能透析出虚拟经济与实体经济的内在联系。从社会分工与国家范式衡量金融发展的水平应该有两个维度:一是通过金融体系与实体经济公平有效的分工合作来促进社会的有机团结;二是通过金融社团与其他社会团体的交流合作,促进从"边缘"到"中心"的国家战略的实现,避免中等收入陷阱,实现经济的转型升级。; 沈中华卜林; 关键词：社会分工金融发展

构建逆周期金融监管体系与维护我国金融安全被引量：4: 2012年; 国际金融危机促使各国反思金融监管政策的有效性。逆周期金融监管可以克服传统顺周期金融监管的缺陷,有效控制金融系统性风险。我国应按照"十二五"规划要求,积极构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架,以维护我国金融安全。; 李志辉王颖; 关键词：逆周期金融监管金融安全

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国家社会科学基金(09&ZD037)

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