河北省青年科技基金(A2010000346)
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 相关作者：王丽萍许作良乔海英马青华曹南斌更多>>
- 相关机构：中国人民大学河北师范大学北京联合大学更多>>
- 发文基金：河北省青年科技基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法
- 2013年
- 首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.
- 王丽萍肖卓峰曹南斌
- 关键词：有限差分法
- 美式看跌期权定价的两种有限差分格式被引量：3
- 2012年
- 基于Black-Scholes模型,采用指数拟合有限差分法与外推的指数拟合有限差分法对美式看跌期权价值进行了数值计算,对这两种数值方法及其与已往的显式、隐式、C-N等有限差分的优缺点进行了比较,并给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.
- 王丽萍许作良马青华乔海英
- 关键词：美式看跌期权
