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云南省科技厅科研基金(2010ZC063)

作品数:1 被引量:1H指数:1
相关作者:杨杰马赞更多>>
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相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇资产
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇储备
  • 1篇外汇储备资产
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率风险
  • 1篇T分布
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH-...
  • 1篇储备资产

机构

  • 1篇云南师范大学

作者

  • 1篇马赞
  • 1篇杨杰

传媒

  • 1篇金融经济(下...

年份

  • 1篇2012
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
我国外汇储备资产的汇率风险管理研究——基于t分布的GARCH-VaR模型族被引量:1
2012年
自改革开放以来,我国的外汇储备资产一直保持着良好的增长势头。大规模的外汇储备得益于我国外向型的经济政策、稳定的汇率制度以及藏汇于国的结售汇制度。虽然强大的外汇储备一定程度上有利于抵御国际游资的冲击,为国内经济金融系统的良性运行保驾护航;但是数额巨大外汇储备资产的保值增值也成为一个十分重要的课题。本文将对我国外汇储备资产面临的汇率风险进行相关研究。针对汇率收益率的波动进行建模,运用GARCH模型族描述汇率的波动特征。在此基础之上,建立起基于汇率风险的GARCH-VaR模型族,得出基于t分布的GJR模型能较好度量汇率风险的结论。
马赞杨杰
关键词:外汇储备汇率风险
共1页<1>
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