国家自然科学基金(71371051)
- 作品数：18 被引量：99H指数：7
- 相关作者：何建敏吴炳辉韩扬李守伟王超更多>>
- 相关机构：东南大学安徽财经大学厦门大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省普通高校研究生科研创新计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理兵器科学与技术更多>>
- 开放经济条件下金融风险国际传染的研究综述被引量：20
- 2014年
- 金融风险传染机制不仅是一国政府在防范国际金融危机传染过程中制定政策的核心内容,更是学术界长期以来的热点研究领域之一。文章以开放经济条件下金融危机的爆发作为切入点,介绍了金融危机扩散过程中不断完善的金融风险传染理论,在此基础上,分别就金融风险传染影响因素的早期成果和最新进展进行梳理和评价,总结了金融风险在国际间传染的路径选择,并指出未来进一步研究的方向。
- 吴炳辉何建敏
- 关键词：开放经济金融风险影响因素传染渠道
- 流动性创造对实体经济增长的影响及其调整空间分析——来自中国商业银行的经验证据被引量：11
- 2018年
- 为了揭示流动性创造对实体经济增长的促进作用,基于我国商业银行的深度财务报告和面板回归模型验证了流动性创造与实体经济增长之间的关联性。实证结果显示:商业银行流动性创造对实体经济具有较为显著的促进作用;表内流动性创造对第二产业增长的促进作用较为显著,对第一产业的促进作用较小,并且对各层次产业增长的促进作用均大于表外;表外流动性创造对第一产业的促进作用不显著。最后,根据商业银行资产负债表科目和风险承担的变化特征讨论了流动性创造上调的可行性,并结合实证结果提出了相关对策建议。
- 韩扬韩扬
- 关键词：资产负债表
- 基于Multi-Agent的应急物资储存点布局优化研究被引量：2
- 2019年
- 针对应急物资储存点布局优化问题,综合考虑到应急物资保障Agent和应急物资需求Agent的独立性以及指挥Agent的协同作用,基于Multi-Agent方法建立考虑多种因素共同影响的应急物资储存点布局优化模型,并结合优序数法和改进的遗传算法对不同量纲的多目标优化问题进行求解,从而确定应急物资储存点布局最优组合以及每个储存点的物资储备量。仿真结果表明,基于Multi-Agent的应急物资储存点布局优化模型可以协同各部门的意见,从成本、安全和时间多个角度为应急物资保障提供更加合理的布局决策。
- 田德红何建敏孙海信
- 关键词：MULTI-AGENT遗传算法多目标应急物资
- 人民币“入篮”对国际主要货币相依结构影响研究——基于VMD分解与R-vine模型的实证分析
- 2019年
- 人民币'入篮'是中国积极参与全球治理、为世界发展贡献力量的意愿体现。人民币国际化为世界经济注入新活力的同时,也为汇率市场风险管理带来了新的挑战。本文选取人民币、美元、欧元、日元、英镑、加元、澳元、瑞士法郎、瑞典克朗作为国际主要货币,通过构建基于VMD分解与R-vine模型分别从短期与长期视角探讨人民币'入篮'前后货币相依关系的变化。实证结果表明:人民币加入特别提款权使得其在短期汇率市场中的地位逐渐提升,但在长期汇率市场中的重要性仍未显现;美元与人民币、欧元分别在短期和长期汇率市场中表现出更高的相依强度。因此,本文认为应继续深化人民币汇率制度改革并建议投资者加强对汇率尾部风险溢出的防范,灵活制定投资策略。
- 姚鸿杨坤何建敏李守伟
- 关键词：人民币国际化
- 金融市场间的风险传染研究文献综述被引量：5
- 2016年
- 近年来,金融危机的频繁爆发使得金融市场间的风险传染成为金融风险研究领域中的一个中心及热点问题。文章从金融风险传染的定义、金融风险传染的渠道和金融风险传染的测度方法三个方面对国内外相关研究进行了较为全面的梳理与评述,并对未来的发展趋势进行展望,目的是为从事该领域学术研究的学者和金融监管部门提供借鉴和思路。
- 王献东何建敏
- 关键词：传染渠道
- 银行间市场风险传染与网络结构演化研究被引量：2
- 2017年
- 文章构建了银行间市场动态网络结构模型和银行间市场多渠道风险传染模型,分析了风险传染环境下银行间市场网络结构演化特征以及流动性效应和挤兑效应对银行间市场网络结构的影响。仿真结果表明:构建的银行间市场网络既是无标度网络又是小世界网络;在网络演化过程中,网络的拓扑特征保持稳定;流动性效应和挤兑效应的增强对网络拓扑特征的影响较小,但增加了银行间市场网络的不稳定性。
- 徐涛何建敏李守伟
- 关键词：银行间市场网络结构风险传染
- 存款结构、挤兑风险与存款保险偿付限额调整被引量：2
- 2018年
- 构建一个由短期和长期储蓄存款储户所组成的异质性全局博弈模型,并在模型均衡解以及我国当前储蓄存款利率水平和储户数量结构的基础上分析了存款账户偿付限额调整对挤兑风险的影响。研究表明:未约束偿付总额时,提高偿付限额可以加速降低挤兑风险,且在偿付限额相同的条件下,持有长期存款的储户具有较低的挤兑动机;若约束偿付总额,则当持有某一期限存款储户的数量较少时,对其设置较高的偿付限额可能导致挤兑风险的显著下降,并且通过调整偿付限额降低挤兑风险时难以兼顾公平与效率。
- 韩扬韩扬何建敏
- 关键词：全局博弈存款保险
- 银行投资组合多元化与系统性风险的关系研究被引量：14
- 2019年
- 在现代金融系统中,人们逐渐开始关注整个银行业的系统性风险而不仅仅是个体风险,而传统经济学中个体银行投资组合多元化理论对于系统性风险来说并不一定是有效的,因此对于银行投资组合多元化与系统性风险之间的关系仍需要深入研究。本文基于简化的金融市场,通过资产负债表刻画银行和资产之间的联系,构建了描述银行破产边界的数学模型,并以此为基础分别研究了银行个体风险、系统性风险、考虑拆借关系的系统性风险以及同时考虑减价出售和拆借关系的系统性风险之间的区别与联系,进而分析了银行投资组合多元化对不同风险的影响。最后,参考实际金融市场中的参数取值,对本文构建的模型进行了数值实验,研究结果表明:多元化会使银行的投资组合变得相似从而更容易引发系统性风险,资产减价出售和银行间拆借关系的存在同样会增加银行系统性风险,因而通过减少投资组合多元化和控制银行拆借比例等措施可以在一定程度上降低系统性风险的发生,这对于系统性风险的监管具有较高的参考价值。
- 姚鸿王超何建敏李亮
- 关键词：系统性风险投资组合银行间拆借
- 基于变异粒子群优化与深度神经网络的航空弹药消耗预测模型被引量：7
- 2018年
- 为了提高航空弹药的供应保障效率,将变异粒子群优化(MPSO)融入深度神经网络(DNN),研究航空弹药训练消耗预测问题。通过DNN确定网络各层的最优激活函数,基于MPSO参数寻优得到网络各层最优的权值和阈值,进而构建MPSO与DNN融合的航空弹药训练消耗预测模型。实验研究表明,该文组合预测模型在对5年数据的预测中均方误差为0.000 9,与粒子群优化-深度神经网络(PSO-DNN)模型、DNN模型以及反向传播神经网络(BPNN)模型相比具有更好的预测性能。
- 田德红何建敏
- 关键词：航空弹药
- 基于网络理论的投资多元化与银行系统性风险研究
- 近年来随着全球金融市场的不断深化发展，金融危机时有发生，因而金融市场的系统性风险逐渐获得更多的关注。中国的金融市场起步较晚，缺乏足够的风险控制经验和金融监管措施，在深化改革和逐步开放的时代背景下金融市场将面临更为复杂的环...
- 王超
- 关键词：商业银行系统性风险
- 文献传递
