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国家部委预研基金(A2220060059)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：李金林冉伦周丽更多>>
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相关领域：自然科学总论经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇有效矩估计
  • 1篇随机波动率
  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇矩估计
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇北京理工大学

作者

  • 1篇周丽
  • 1篇冉伦
  • 1篇李金林

传媒

  • 1篇北京理工大学...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机波动利率期限结构的有效矩估计被引量：3
2006年
建立描述中国金融市场国债回购利率行为的随机波动利率期限结构模型.通过将观测数据映射成EGARCH(1,1)辅助模型描述利率行为的异方差特征,以协方差矩阵为矩条件,用有效矩估计方法得出模型参数,避免了最大似然估计法似然函数不可知或难以求积分的缺陷.参数估计结果均显著,表明该方法能够反映利率行为的均值回复和异方差特征,得出中国金融市场国债回购利率能够较好地用随机波动利率模型进行描述的结论.
周丽李金林冉伦
关键词：利率期限结构随机波动率异方差
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共1页<1>
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