国家自然科学基金(70701015)
- 作品数：5 被引量：12H指数：2
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- 基于模糊积分的金融数据建模方法
- 2010年
- 以非可加模糊测度代替经典可加测度,基于模糊积分建立非线性回归模型是新近出现的数据建模方法。该方法充分考虑自变量因素之间的信息熔合(含协同或冲突)作用。本文完整地给出了适用于实数范围内的基于模糊积分(含Choquet积分和∨Sipo∨s积分)的多元非线性回归模型转化为普通线性回归模型的非线性转换方法及其简化算法。并将该方法应用于金融市场数据分析,结果表明效果较之普通多元线性回归有大的提高,且方法简便容易应用。
- 郑承利陈燕
- 关键词：模糊积分
- 多元回归中因素测度的可加性检验
- 2007年
- 以非可加测度代替经典可加测度,基于模糊积分建立非线性回归模型是新近出现的数据建模方法。本文在该方法基础之上提出回归因素之间可加性检验方法,以线性约束检验任意因素之间的可加性。可加性检验结合信息融合指数--Shapley指数,可以给出模型的实际意义(如经济意义等)。示例表明,该检验方法可行。
- 郑承利陈燕
- 异质风险、市场有效性与CAPM异象研究——基于沪深股市横截面收益分析被引量：9
- 2012年
- 本文基于股票历史贝塔值、异质波动风险、股票价格和公司规模四种分组模式,以2007年7月至2011年7月沪市497只与深市678只股票为研究对象,利用似然比检验方法分别对上海证券市场和深圳证券市场进行了零贝塔形式的CAPM有效性检验。实证结果发现,利用历史贝塔值分组,沪市和深市均基本符合CAPM模型,但在其他分组模式下,沪深两市存在不同程度的横截面异象。此外,还进一步根据引入流动性补偿因子的改进FF因素模型对沪深两市溢价效应、横截面异象及其诱因进行了讨论与探究。
- 田丁石肖俊超
- 关键词：似然比检验
- 航空公司在危机下经营套期和金融套期
- 2011年
- 本文研究国内航空公司在不利环境条件(如金融危机)下经营套保和金融套保的效果并提供了对航空公司套期的评价。结果表明同时运用经营套保工具(舰队种类、客座率、航班正点率)和金融套保工具(现金储备、投资力度、负债率)的套保效果更好一些。航空公司可通过本文提供的方法对公司的套保行为进行调整已达到应对不利环境发生时公司的抗冲击的能力。
- 韩梦瑶陈芳郑承利
- 关键词：金融危机
- 小波神经网络对沪深A300的分析和预测被引量：3
- 2011年
- 针对金融时间序列非平稳性、非线性的特点,本文采用小波分析与人工神经网络相结合的方法,对沪深A300收盘价进行分析和预测。结果表明,小波神经网络有较强的预测能力,能达到预期效果。为了验证该方法的预测能力,进一步将时间序列数据多步分段,全方位地进行预测,并与小波-ARIMA模型、BP神经网络预测方法进行比较,体现了小波神经网络的预测优势。
- 郑承利黄冬冬
- 关键词：小波分析BP神经网络
