中国博士后科学基金(2012M521362)
- 作品数：2 被引量：5H指数：1
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- 非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进被引量：4
- 2014年
- 保险索赔历史数据不足,可靠性不高,将严重影响保险公司对未决赔款准备金的评估精度。本文借鉴国内外相关研究经验,研究了准备金评估模型中的平滑问题,介绍了一种以广义线性模型为框架,考虑事故年因子、发展期因子和日历年因子为主要影响因素的平滑化模型,并结合利用Bootstrap法,给出了模型的参数估计方法和未决赔款准备金的预测分布与均方误差等其他统计特征度量。平滑化方法可有效减少随机模型的参数个数,使得参数估计变平稳,提高模型的索赔尾部数据处理能力。
- 闫春张良玉
- 关键词：未决赔款准备金广义线性模型BOOTSTRAP方法
- 非寿险未决赔款准备金两阶段广义线性模型的探讨被引量：1
- 2014年
- 提出了一个预测非寿险未决赔款准备金的两阶段广义线性模型,第一阶段假设索赔次数服从过度分散Poisson分布,第二阶段将案均赔款额的分布假设范围拓宽到ED*类,给出了对应的模型结构,并利用推导出的各预测量的估计式得到了未决赔款准备金的估计及预测误差估计式。
- 闫春张良玉
- 关键词：未决赔款准备金均方误差
