陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914)
- 作品数：16 被引量：21H指数：3
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- 一类随机保费下带利率的双险种风险模型的破产问题被引量：2
- 2011年
- 研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,利用递归方法,得到了该模型下破产前最大盈余分布和最小盈余分布的递推表达式及所满足的积分方程.此结论有利于保险公司合理调度资金,增强公司的偿付能力.
- 乔克林侯致武
- 关键词：常利率双险种
- 有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的期权定价
- 2011年
- 在考虑交易成本和红利的基础上,改变Bkacj-Scholes期权定价模型的基本假设,研究了标的资产服从混合过程的欧式期权定价模型;根据保值调整策略和无套利原理,运用证券组合模拟期权收益的方法得到了有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的期权价格所满足的微分方程;最后利用线性偏微分方程的求解方法,给出了此类期权的解析解.结论拓广了已有研究成果,模型也更符合实际金融环境,因而具有一定的理论意义与应用价值.
- 乔克林蒋登智任芳玲
- 关键词：期权定价交易成本红利证券组合
- 一类双险种风险模型的精算量研究
- 2012年
- 研究了保费为一复合计数过程且含常利率因素的特殊双险种风险模型,给出了该模型下破产前瞬间盈余分布的展式及其所满足的积分方程,获得了该模型下联系破产前瞬间盈余和破产时赤字的破产时刻罚金折现期望函数所满足的积分方程,并且在特殊情况下得到了一些描述保险公司破产的精算指标的积分方程,从而更加精确地描述了风险投资商实际的经营状况。
- 乔克林侯致武
- 关键词：常利率
- 幂型几何亚式期权的概率分析定价法
- 2012年
- 针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。
- 任芳玲乔克林
- 关键词：亚式期权
- 一类双险种Poisson风险模型的破产前瞬间盈余被引量：1
- 2013年
- 研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题,利用离散的方法分析得到了该模型下破产前瞬间盈余分布的级数展开式及其所满足的积分方程,此结论有利于投保人全面的了解保险公司的偿付能力,从而为公司制定发展战略和考虑融资决策提供依据。
- 侯致武乔克林
- 关键词：利率复合POISSON过程随机保费
- 常利率复合负二项风险模型下稳定经营的必要条件被引量：2
- 2015年
- 假设保险公司刚开始持有的资本为u,以常数δ为利率积累,并且保单总份数服从负二项过程,理赔总次数服从Poisson过程,给出常利率复合负二项风险模型以及稳定经营的必要条件。
- 乔克林高渊张宁
- 关键词：常利率双险种
- 一类回望期权定价模型数值解的研究被引量：1
- 2012年
- 研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题.应用有限差分法的外推方法进行数值分析,给出了方程的数值解的递推公式,最后通过实例验证了该数值解法的有效性,使模型具有了实际应用的价值.
- 乔克林赵阳刘凤凤
- 关键词：期权定价模型数值解有限差分法
- 正态总体方差假设检验中两类错误的探讨被引量：1
- 2011年
- 定义了正态总体方差检验的OC函数,探讨了其性质,并给出了一种控制两类错误下最小样本容量确定的方法.且可应用于实际工作中.
- 乔克林任芳玲
- 幂型几何亚式期权的微分方程定价法被引量：1
- 2012年
- 对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从求解偏微分方程的途径表述了幂型几何亚式期权的定价过程。通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。
- 任芳玲乔克林
- 关键词：亚式期权偏微分方程
- 一类相依风险模型破产概率上界的数值分析被引量：2
- 2012年
- 研究了一类带干扰相依风险模型的破产概率。对此模型的各种具体分布进行假定,给出了调节系数满足的具体方程式。针对此模型对其破产概率上界进行数值模拟,并给出随着相依系数,干扰系数的变化对破产概率上界的影响。
- 乔克林刘凤凤赵阳
- 关键词：破产概率数值模拟
