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中央高校基本科研业务费专项资金(2012-Ia-024)

作品数：2 被引量：0H指数：0
相关作者：肖燕郑志雄贺素香郑杰周树民更多>>
相关机构：武汉理工大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇单纯形
  • 1篇单纯形法
  • 1篇对偶
  • 1篇对偶问题
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇特征函数
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇快速傅立叶变...
  • 1篇函数
  • 1篇傅立叶变换
  • 1篇参数估计

机构

  • 2篇武汉理工大学

作者

  • 1篇周树民
  • 1篇郑杰
  • 1篇贺素香
  • 1篇郑志雄
  • 1篇肖燕

传媒

  • 1篇武汉理工大学...
  • 1篇大学数学

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于VG分布下期权定价的FFT方法实证研究
2012年
假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证劵市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的结果与其他方法计算的结果进行比较,最后比较了各个方法的计算效率。结果表明,在中国证劵市场,用B-S公式给期权定价是快速近似估算权证价格的有效方法之一。
肖燕周树民郑志雄
关键词：期权定价特征函数参数估计快速傅立叶变换
对于单纯形法矩阵描述的认识
2013年
从修正单纯形法的提出、对偶单纯形法的出现、对偶问题最优解的确定以及灵敏度分析的基本依据等四个方面阐述了对单纯形法矩阵描述的认识,充分显示出单纯形法矩阵描述在线性规划发展中的重要性.
贺素香郑杰
关键词：对偶问题
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共1页<1>
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