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浙江省科技攻关计划(2011C11048)

作品数：1 被引量：0H指数：0
相关作者：原俊青陈俊华胡焰林冯成祥周明华更多>>
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发文基金：浙江省科技攻关计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇量价
  • 1篇米德
  • 1篇基米
  • 1篇阿基米德
  • 1篇COPULA...
  • 1篇EGARCH
  • 1篇EGARCH...

机构

  • 1篇浙江工业大学

作者

  • 1篇周明华
  • 1篇冯成祥
  • 1篇胡焰林
  • 1篇陈俊华
  • 1篇原俊青

传媒

  • 1篇科技通报

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于二元EGARCH-Copula模型的中国股市量价关系分析
2012年
对证券市场中股价波动与交易量的关系进行相关分析。根据上证指数波动率及交易量序列表现出的尖峰厚尾、波动簇聚用GARCH族模型建模,并对模型进行拟合比较,结果表明EGARCH-t、GARCH-t模型拟合这两个序列较为充分。对于两个序列的条件相关性,用阿基米德Copula函数来描述,结果表明Gumbel Copula拟合度最优。
周明华胡焰林原俊青陈俊华冯成祥
关键词：异方差EGARCH模型
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共1页<1>
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