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中国人民大学科学研究基金(2011030123)
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
相关作者:
韩玉
金应华
吴武清
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相关机构:
广东工业大学
中国人民大学
东北电力大学
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发文基金:
中国人民大学科学研究基金
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相关领域:
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2013
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基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断
被引量:1
2013年
利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从χ2-分布.数值模拟结果表明,经验似然方法优于拟似然方法.
韩玉
金应华
吴武清
关键词:
经验似然
自回归条件
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