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国家自然科学基金(11201102)

作品数:5 被引量:5H指数:1
相关作者:马丽韩新方陈传钟杨小雪樊涛更多>>
相关机构:海南师范大学中国科学技术大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金海南省自然科学基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇理学

主题

  • 1篇动力系统
  • 1篇伊藤公式
  • 1篇随机动力系统
  • 1篇资产
  • 1篇力系
  • 1篇风险资产
  • 1篇N边形
  • 1篇SEMI
  • 1篇SEMIGR...
  • 1篇STRONG
  • 1篇DIRICH...
  • 1篇GIRSAN...
  • 1篇HJB方程
  • 1篇LOWER
  • 1篇MARKOV...
  • 1篇遍历
  • 1篇遍历性
  • 1篇乘法
  • 1篇N-
  • 1篇CONTIN...

机构

  • 4篇海南师范大学
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 4篇马丽
  • 2篇韩新方
  • 2篇陈传钟
  • 1篇樊涛
  • 1篇蒋倩
  • 1篇杨小雪
  • 1篇杨赛赛

传媒

  • 3篇海南师范大学...
  • 1篇Acta M...
  • 1篇中国科学:数...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 3篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
一类随机动力系统的遍历性
2013年
考虑了一类振荡器的随机动力系统,得到了系统的乘法遍历性.
蒋倩韩新方马丽
关键词:动力系统伊藤公式
ON GENERALIZED FEYNMAN-KAC TRANSFORMATION FOR MARKOV PROCESSES ASSOCIATED WITH SEMI-DIRICHLET FORMS
2016年
Suppose that X is a right process which is associated with a semi-Dirichlet form (ε, D(ε)) on L2(E; m). Let J be the jumping measure of (ε, D(ε)) satisfying J(E x E- d) 〈 ∞. Let u E D(ε)b := D(ε) N L(E; m), we have the following Pukushima's decomposition u(Xt)-u(X0) --- Mut + Nut. Define Pu f(x) = Ex[eNT f(Xt)]. Let Qu(f,g) = ε(f,g)+ε(u, fg) for f, g E D(ε)b. In the first part, under some assumptions we show that (Qu, D(ε)b) is lower semi-bounded if and only if there exists a constant a0 〉 0 such that /Put/2 ≤eaot for every t 〉 0. If one of these assertions holds, then (Put〉0is strongly continuous on L2(E;m). If X is equipped with a differential structure, then under some other assumptions, these conclusions remain valid without assuming J(E x E - d) 〈 ∞. Some examples are also given in this part. Let At be a local continuous additive functional with zero quadratic variation. In the second part, we get the representation of At and give two sufficient conditions for PAf(x) = Ex[eAtf(Xt)] to be strongly continuous.
韩新方马丽
非对称Markov过程的Girsanov变换
2017年
本文研究非对称Markov过程X由可乘泛函诱导的变换,该可乘泛函是过程X的二次变差为零的连续可加泛函的指数形式.本文通过变换后过程联系的二次型刻画了变换后过程的半群.设(X,X)为非对称Dirichlet型联系的一对对偶Markov过程,本文给出X和X经Girsanov变换后的过程关于另外一个参考测度对偶的充分必要条件.
陈传钟马丽杨赛赛
关键词:MARKOV过程GIRSANOV变换
带部分风险资产的最优投资问题被引量:1
2013年
研究了一类部分投资风险模型的最优投资问题,模型中保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到有风险的股票市场,一部分投入到无风险的证券市场,通过求解相应的HJB方程,找到使得生存概率最大的最优投资比例与初始盈余的关系.
樊涛陈传钟马丽
关键词:HJB方程
蒲丰(Buffon)投针问题的一些推广被引量:4
2013年
把蒲丰(Buffon)投针问题做了推广,得到了正2n边形与等距平行线相交的概率.
马丽韩新方杨小雪
共1页<1>
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