中央高校基本科研业务费专项资金(11HZR16)
- 作品数：4 被引量：15H指数：2
- 相关作者：康志林曾燕张圣贵更多>>
- 相关机构：华侨大学中山大学福建师范大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 带交易费用组合证券投资的minimax模型被引量：2
- 2014年
- 交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucker条件,得到了投资者最优投资策略的显式表达式.最后,利用数值例子阐述了该风险控制模型的投资策略,从而为投资者提供决策依据.
- 康志林
- 关键词：组合证券投资交易费用不允许卖空
- Minimax准则下带约束的最优投资组合策略被引量：7
- 2012年
- 探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投资策略的解析式,并用数值算例进行了验证.
- 康志林曾燕
- 关键词：不允许卖空KKT条件
- 均值-绝对离差投资组合修正模型被引量：6
- 2013年
- 针对投资者对不同收益率资产的偏好,通过引入收益权值系数,直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析,重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型,并将模型转换为线性规划.最后,利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析,提供投资者更多样化之投资组合选择.
- 康志林
- 关键词：绝对离差
- 低秩半定最小二乘问题
- 2012年
- 讨论低秩半定最小二乘问题(lrSDLS)的启发式方法,并利用l0范数的光滑近似函数将(lrSDLS)中的非光滑非凸秩函数进行光滑化处理,并对其线性化,进而转化为光滑凸优化问题,为使用光滑优化方法近似求解(lrSDLS)提供了一个新的途径.
- 康志林张圣贵
