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考虑隐性股权的应收账款融资模式下供应链金融博弈分析被引量：51: 2015年; 本文研究了隐性股权下供应链金融系统中出现资金缺口的供应商通过应收账款融资的最优策略。将资本资产定价方法(CAPM)与净现值法(NPV)相结合,考虑三者之间的隐性股权,提出了一个由供应商、制造商、银行组成的供应链金融系统,针对是否考虑隐性股权对系统三方的最大收益进行博弈分析,发现在不完全信息博弈达到均衡时,考虑隐性股权的供应商更易以相对较低的融资成本从银行获得信贷。; 王宗润田续燃陈晓红; 关键词：供应链金融应收账款融资三方博弈

基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量被引量：18: 2012年; 银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的"低频高损"特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法.; 王宗润汪武超陈晓红王小丁周艳菊; 关键词：操作风险巴塞尔新资本协议对数正态分布广义PARETO分布

银行高管非金融从业经历与银行风险承担行为被引量：5: 2013年; 本文基于32家商业银行2007～2011年的数据,从银行高管非金融业从业经历的角度研究银行的风险承担行为。研究表明,银行高管非金融业从业经历对风险承担行为具有抑制作用,而且银行高管在非金融业中担任高管的经历会增强这种抑制作用。此外,上市与否、持股高管比例、董事会独立性和银行性质,对银行高管非金融从业经历与风险承担行为间的关系有显著影响。政府部门在对银行业进行监管时,不应仅考虑银行规模、性质等因素,还应进一步考察银行高管的非金融业从业经历,利用银行高管的非金融业从业经历达到风险监管的目的。; 邹飞王宗润; 关键词：商业银行银行高管

我国上市银行信用溢价的实证研究被引量：2: 2012年; 在改进KMV模型、采用信用溢价直观度量银行信用风险的基础上,通过MonteCarlo模拟法估计12家样本银行信用风险的VaR和CVaR值,并与历史模拟法的度量结果进行比较。研究结果表明,历史模拟法高估了银行所面临的信用风险;在样本银行中,中国银行最容易发生极端信用事件,工商银行则相反。; 王宗润汪武超陈晓红周艳菊; 关键词：信用风险 KMV 信用溢价上市商业银行

基于Copula函数的股指尾部相关性研究——以道琼斯工业指数与恒生指数为例被引量：4: 2012年; 鉴于两步参数估计法在应用中存在误差大、计算复杂等缺陷,采用基于经验分布的半参数估计与非参数估计法确定相应边缘分布与Copula参数,对突发事件下的道琼斯工业指数与恒生指数之间的尾部相关性进行量化.研究发现ClaytonCopula,Gumbel Copula能够较好地刻画股指收益率序列间的尾部相关关系;道指与恒生指数存在着正的尾部相关且这种相关是非对称性的;在各个置信水平上,下尾损失均较上尾收益高,且下尾相关系数的增长幅度远大于上尾相关系数的增长幅度;极端事件造成的道指收益的剧烈下跌引发了恒生指数收益更强烈的相关反应,其造成的影响远超过两个市场同时上涨时的作用.; 周艳菊王亚滨王宗润; 关键词：COPULA 经验分布函数

隐性存款保险下银行信息披露与风险承担被引量：22: 2015年; 信息披露是市场约束的重要手段,但其能否发挥市场的约束作用,需要投资者对银行风险承担行为保持较高的敏感性.我国目前实行的是一种不完全隐性存款保险制度,在这一制度下,投资者对银行风险的关注程度会因为政府对银行支持程度的不同而有所差异.本文试图建立博弈模型用于分析这一特殊制度下的信息披露与银行风险承担行为间的相互作用机理,并实证研究了这一问题.研究表明,信息披露程度足够大时,发生危机而不一定得到国家全额资本金救助的银行倾向于选择稳健的风险承担策略;这一特殊制度下的银行倾向于承担较大的风险从而削弱信息披露对于银行风险承担的约束效应.因此,监管部门应努力提高银行强制信息披露的水平,以约束并降低银行更大风险承担行为发生的可能;同时,为了加强信息披露的市场约束作用,政府应逐步变革隐性存款保险制度为显性存款保险制度.; 王宗润万源沅周艳菊; 关键词：银行信息披露风险承担行为

基于熵模型的内部控制质量与会计稳健性研究--来自我国金融行业上市公司面板数据被引量：15: 2014年; 本文从内部控制信息披露入手,以我国金融类上市公司2007—2011年面板数据为样本,采用评价全面客观的熵模型计算内部控制质量指数,实证检验金融行业内部控制质量与会计稳健性的关系。研究结果表明:我国金融类上市公司的会计盈余具备稳健性特点;内部控制质量越高,会计稳健性越强,二者之间的关系表现出与其他行业一致的特征;内部控制质量较之前年份有所提高的公司具有更强的稳健性。; 王宗润陈艳周艳菊; 关键词：熵模型内部控制质量会计稳健性

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教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-11-0524)