国家教育部博士点基金(200800070021)
- 作品数：9 被引量：23H指数：3
- 相关作者：李金林冉伦雷俊丽徐丽萍邹庆忠更多>>
- 相关机构：北京理工大学北京城市系统工程研究中心中国科学院大学更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 航空收益管理柔性舱位控制机制的研究现状与展望被引量：8
- 2012年
- 阐明航空收益管理柔性舱位控制机制理论研究和实践的必要性,介绍了航空收益管理实践中的各种柔性舱位控制机制的涵义、特征及实际应用情况,包括舱位控制的超订机制(overbooking system),可召回机制(callablesystem),灵活产品(包括不定期机票(aperiodic ticket)、不透明产品(opaque product)、概率产品(probabilistic prod-uct))控制机制,等待票机制(stand-by system),驱赶策略(bumping strategy),最后一分钟折扣机制(last-minute dis-counts system),重新安排航班机制(the replane concept)等.对目前已有的研究进行了综述和评价,并提出了进一步研究的若干问题和方向.
- 李金林雷俊丽冉伦贾慧颖
- 关键词：收益管理
- 基于顾客选择行为的存量控制稳健模型被引量：5
- 2011年
- 针对销售系统不能完全记录顾客到达情况,难以准确收集和分析顾客选择偏好,存在较大需求预测误差,使得基于选择行为的存量控制模型在应用中往往达不到理论预期效果的问题,为了系统地减少最优控制策略对需求预测误差的敏感性,应用马尔可夫决策过程理论和稳健最优化方法建立存量控制的稳健模型,并同时考虑超订问题;在证明最优值函数单调的基础上,构建了一种稳健竞标价格策略.数值模拟算例表明,在需求预测误差较大情况下,最优稳健策略比一般最优策略更能够提高总收益.
- 李金林徐丽萍
- 关键词：收益管理
- 存货质押融资质押物价格变化MRS-GRACH模型研究被引量：1
- 2012年
- 针对质押物价格收益序列存在的结构转换特征,对常系数ARCH模型进行改进,引入一个变化服从马尔科夫过程的状态随机变量反映价格收益不同的波动状况,从而构建了质押物价格收益MRS-GARCH模型.实例研究表明MRS-GARCH模型能够刻画现实中质押物价格收益波动结构动态变化过程,同时能够识别外界不可见因素对收益波动的影响力度,MRS-GARCH模型较GARCH模型在拟合及预测价格收益波动方面具有更准确的效果.
- 王贝贝李金林邹庆忠冉伦
- 关键词：存货质押融资价格风险
- 基于损失厌恶的Littlewood容量控制准则被引量：1
- 2011年
- 在传统的航空收益管理单航段两种票价等级的容量控制准则—Littlewood准则容量控制模型基础上考虑有限理性决策中的损失厌恶特性和参照依赖属性,以盈亏均衡点为基点,引入具有损失厌恶特征的效用函数,在Kahneman和Tversky预期理论(Prospect Theory,PT)的框架下,给出单航段两种票价等级的不同损失厌恶程度下高等级座位保护水平的计算公式.理论分析和数值算例均表明,随着损失厌恶程度的增加,在其他条件不变的前提下,高等级座位的保护水平将不断降低.
- 冉伦雷俊丽李金林
- 关键词：损失厌恶
- 基于Copula方法的房地产信贷组合风险度量研究
- 2013年
- 将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实例研究结果表明,Copula函数的应用能灵活处理两类房地产信贷风险间的相关关系,风险度量结果较完全正相关和完全独立两种情况更准确。
- 白鹏飞段倩倩
- 关键词：COPULA函数房地产信贷
- 超订下网络舱位控制的稳健联合模型及策略被引量：2
- 2013年
- 将网络舱位控制的资源分解法与作者提出的单航段超订下舱位控制的R-MDP模型结合,提出超订下网络舱位控制的稳健模型,给出了9种稳健联合策略.并对9种稳健联合策略的总收益进行了比较.模拟分析表明,当存在需求预测误差时,网络稳健收益高于网络名义收益,随着剩余座位数减少或误差水平增大,稳健联合策略对于期望总收益的提高幅度将逐渐增大.
- 李金林徐丽萍雷俊丽冉伦
- 关键词：舱位控制
- 个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法被引量：3
- 2012年
- 我国商业银行信贷记录数据存在历史短、数据多为删失数据等特点,传统统计模型很难对该类数据进行拟合分析。引入医学领域及精算领域使用的生存分析方法,建立个人住房抵押贷款违约风险度量的混合生存模型,并搜集某商业银行历史数据进行实例分析。实例分析的数值模拟表明:所构建模型可以对借款人未来各时点发生违约的概率进行预测和度量,研究结论有助于商业银行准确把握借款人可能违约分布,从而及时有效地管理该类信贷风险。
- 白鹏飞段倩倩李金林
- 关键词：信贷风险住房抵押贷款
- 基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究被引量：3
- 2011年
- 在传统的最小方差套期保值的基础上,引入时变相关的正态Copula函数,借助Copula函数计算中位数相关系数,代替传统的Pearson相关系数,以提高套期保值效果.时变相关Copula函数的引入,可描述现货价格收益率和期货价格收益率相关结构动态变化的特征,从而解决套期保值效果结构性失真的问题;使用Copula模型计算中位数相关系数,弥补现有方法不能度量非线性关系的不足,解决当现货价格收益率或者期货价格收益率发生较大波动时套期保值比率确定的问题.实证结果表明:本研究提出的模型有效性高于传统的套期保值模型,利用本模型可以更好地规避现货市场的市场风险.
- 邹庆忠李金林王贝贝
- 关键词：时变相关最小方差套期保值
- 基于期权定价思想的基金绩效评估研究
- 2012年
- 证券投资基金的绩效评估一直是学术界研究和探讨的焦点,基于期权定价思想的绩效评估模型在前人研究的基础上,增加交易成本条件,使模型更接近现实应用,改进期权执行价格的计算过程,实证研究部分选取了国内10只具有代表性基金的数据进行实证分析,得出分析结果;并将结果与传统绩效评估方法绩效评估的结果进行比较,比较得出该方法的现实适用性;最后对几种方法结果的一致性进行检验。
- 赵中秋李静李金林
- 关键词：基金绩效评估期权定价组合保险
