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广西教育厅立项科研项目(201010LX587)

作品数：2 被引量：1H指数：1
相关作者：林汉燕邓国和更多>>
相关机构：广西师范大学桂林航天工业高等专科学校更多>>
发文基金：广西教育厅立项科研项目广西壮族自治区自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇美式
  • 2篇美式期权
  • 2篇美式期权定价

机构

  • 2篇广西师范大学
  • 2篇桂林航天工业...

作者

  • 2篇邓国和
  • 2篇林汉燕

传媒

  • 1篇广西科学
  • 1篇广西民族大学...

年份

  • 2篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式被引量：1
2011年
在分数次Black-Scholes模型下,以连续支付红利的美式看涨期权为例,用二次近似法推导美式期权定价的近似公式,得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果.最后证明美式看涨—看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立.
林汉燕邓国和
关键词：美式期权
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法
2011年
在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.
林汉燕邓国和
关键词：美式期权定价
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共1页<1>
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