全国统计科学研究计划项目(2012LY107)
- 作品数：6 被引量：16H指数：3
- 相关作者：卢志义刘乐平张慧王玉津高磊更多>>
- 相关机构：天津商业大学天津财经大学中国人民银行更多>>
- 发文基金：全国统计科学研究计划项目国家自然科学基金天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学交通运输工程社会学更多>>
- 链梯法中进展因子估计的数学规划法被引量：3
- 2015年
- 对传统链梯法中进展因子估计方法的不足进行了简要分析,提出将两种形式的偏差函数作为目标函数,建立二次规划和目标规划模型对进展因子进行估计.同时,对不同事故年赋予不同的权重因子,以区别不同数据信息在进展因子估计中的作用,弱化异常数据对进展因子估计的影响.通过数值实验对所述方法的可行性进行验证.
- 卢志义刘乐平张慧
- 关键词：链梯法
- 损失模拟模型的测试和检验
- 损失模拟模型（LSM:Loss Simulation Model）是由美国非寿险精算学会（CAS）组织开发的一个用于产生模拟索赔数据和交易数据的开源软件系统,该系统将影响索赔次数和索赔额的各种因素设定为模型参数,用户只需...
- 邸娜高磊刘乐平
- 关键词：拟合优度检验索赔次数索赔额连接函数
- 文献传递
- 基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界
- 2015年
- 在对IBNR准备金估计的随机模型存在的不足进行分析的基础上,对采用二阶段广义线性模型得到的各单元IBNR准备金估计和的分布问题进行讨论.在考虑折现因子的基础上,采用同单调理论,得到各单元准备金估计的和在凸序意义下的随机界,并通过一个实例对所述方法进行验证.
- 卢志义刘乐平陈丽珍
- 关键词：IBNR准备金广义线性模型
- 保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3
- 2014年
- 为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件,首次对保险集团监管资本套利策略进行直观展示和实证检验。研究表明:监管资本套利可以为保险集团节约大量资本,但蕴含一定风险;若监管资本中考虑尾部极端风险,有利于降低监管资本套利风险。
- 马庆强陈之楚卢志义
- 关键词：监管资本套利风险度量方法在险价值
- 车险费率厘定的索赔概率预测模型及其比较分析被引量：2
- 2017年
- 广义线性模型和广义可加模型作为经典线性模型的扩展,近年来在非寿险精算中得到了广泛的应用.本文在对2种模型进行简介的基础上,将驾驶员的性别、车型等8个变量作为费率因子,分别建立了车险索赔发生概率估计的广义线性模型和广义可加模型,并选取瑞典瓦萨(Wasa)保险公司的车险数据对2种模型的估计效果进行比较分析.结果表明,对于离散型费率因子占绝大多数的车险数据,广义可加模型并不具有明显的优势.因此,在车险费率厘定实务中,若离散型费率因子较多,应选择结构相对简单的广义线性模型.
- 卢志义蔡静
- 关键词：广义线性模型
- 贝叶斯身世之谜——写在贝叶斯定理发表250周年之际被引量：4
- 2013年
- 2013年12月23日,是理查德·普莱斯(Richard Price)在伦敦皇家学会会议上宣读托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)著名论文的250周年纪念日。世界各地举行多种活动纪念这个对统计学具有重要意义的日子。本文针对贝叶斯的诞辰日问题,基于网络资料的先验信息,结合贝叶斯历史研究学术文献中的证据,对贝叶斯的出生日进行贝叶斯统计推断,然后对如今广为流传的贝叶斯画像进行讨论,以此纪念贝叶斯定理发现250周年。
- 刘乐平高磊卢志义
- 关键词：贝叶斯定理贝叶斯推断
- 城市轨道交通客流量预测的信度模型及其应用被引量：4
- 2016年
- 信度估计是产生于风险管理和精算领域的一种现代预测方法.借助信度估计的技术和方法,对城市轨道交通客流量进行短期预测.为了考虑不同车站客流量间的相依关系,建立了轨道交通客流量的多维信度预测模型.并采用天津地铁一号线的数据,对所述预测方法进行验证.
- 王玉津张慧卢志义
- 关键词：信度估计客流量均方误差
