河北省科技厅科研项目(044572101)
- 作品数：5 被引量：49H指数：4
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- 相关机构：河北经贸大学天津大学更多>>
- 发文基金：河北省科技厅科研项目河北省教育厅科研基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 中国股票市场收益和波动溢出效应实证分析被引量：9
- 2005年
- 运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
- 李双成杨桂华
- 关键词：GRANGER因果检验ARCH模型
- 基于MDH假说的中国沪深股市量价关系实证研究被引量：26
- 2006年
- GARCH类模型在研究股票市场量价关系时得到了广泛的应用。本文基于一种新的GARCH模型,把股市的波动分解为长期波动趋势和短期波动成分,验证中国股票市场是否符合研究量价关系的主流理论——混合分布假说理论,并得出中国股票市场波动的一般性及特质性。其研究结论对监管机构把握股市的运行规律,制定合理有效的监管政策具有重要的指导意义。
- 李双成邢志安任彪
- 关键词：量价关系
- 《计量经济学》课程教学改革的若干思考被引量：9
- 2004年
- 1998年7月,计量经济学课程已经被国家教育部确认为经济学门类各专业的核心课程。但反思计量经济学课程的教学还有许多问题需要改进。本文提出了计量经济学课程教学改革的若干思考。
- 李双成张宏伟
- 关键词：计量经济学核心课程课程教学改革国家教育部
- 证券市场量价关系研究评述被引量：5
- 2004年
- 股票市场量价关系的研究对于深刻理解股票市场价格波动的传导机制有着重要的作用 ,因而一直是金融领域研究的热点问题。本文旨在对国际上关于量价关系的研究理论及方法作一概括性评述 ,并对量价关系的发展前景进行展望。
- 李双成赵长城
- 关键词：股票市场量价关系
- 成交量与价格限制对中国股市影响的实证分析被引量：1
- 2005年
- 以我国股票市场的12支个股资料为例,研究了日收益相关性、成交量和价格限制的关系.研究发现,增加成交量会减弱自相关性的假设对近一半的股票成立.我们首先采用一般方法来估计模型,但这种方法用于研究这三者的关系存在一定的偏差,所以接下来又采用了广义矩估计(GMM)来观察估计结果的灵敏性.发现用GMM方法得出的结果表明成交量和价格限制的影响要强于一般方法得出的结果,价格限制影响表现出了对自回归系数更强烈的影响.
- 任彪常琳李双成
- 关键词：价格限制GARCH-MGMM
